资本资产定价模型（CAPM）中,风险系数β通常用于测度投资组合的（）

A.市场风险

B.资产风险

C.风险溢价

D.风险补偿

A.方差

B.标准差

C.α系数

D.β系数

A.CAPM是由威廉·夏普等经济学家提出的

B.CAPM的主要特点是将资产的预期收益率与被称为夏普比率的风险值相关联

C.CAPM从理论上探讨了风险和收益的关系，说明资本市场上风险证券的价格会在风险和预期收益的联动关系中趋于均衡

D.CAPM对证券估价、风险分析和业绩评价等投资领域有广泛的影响

A.当投资充分组合时，可以分散掉所有的风险

B.投资组合的风险包括公司特有的风险和系统风险

C.公司特有风险是可分散风险

D.系统风险是不可分散风险

E.公司特有风险可由不同的资产组合予以降低或消除

A.风险和收益

B.投资和风险

C.投资和收益

D.风险和补偿

A.当投资充分组合时，可以分散掉所有的风险

B.投资组合的风险包括公司特有风险和市场风险

C.公司特有风险是可分散风险

D.市场风险是不可分散风险

A.市场风险

B.信用集中度风险

C.剩余信用风险

D.操作风险

A.无风险报酬率

B.风险报酬率

C.社会平均风险报酬率

D.风险协变系数

E.投资报酬率

A.资本资产定价模型中的资本资产，主要是指股票资产

B.证券市场线对任何公司、任何资产都是适合的

C.证券市场线的一个暗示是，全部风险都需要补偿

D.R_m-R_f称为市场风险溢酬

A.风险价值VaR

B.资本资产定价模型

C.信用矩阵

D.默顿模型

A.在运用资本资产定价模型时，某资产的β系数小于零，说明该资产风险小于市场平均风险

B.在证券的市场组合中，所有证券的β系数加权平均数等于1

C.某股票的β值反映该股票收益率变动与整个股票市场收益率变动之间的相关程度

D.投资组合的β系数是加权平均的β系数