关于投资组合风险的说法，不正确的是（）

A.当投资充分组合时，可以分散掉所有的风险

B.投资组合的风险包括公司特有的风险和系统风险

C.公司特有风险是可分散风险

D.系统风险是不可分散风险

E.公司特有风险可由不同的资产组合予以降低或消除

A.当投资充分组合时，可以分散掉所有的风险

B.投资组合的风险包括公司特有风险和市场风险

C.公司特有风险是可分散风险

D.市场风险是不可分散风险

A.当投资充分组合时，可以分散掉所有的风险

B.投资组合的风险包括公司特有风险和市场风险

C.公司特有风险是可分散风险

D.市场风险是不可分散风险

A.当相关系数为－1时，风险可以充分地相互抵消

B.当相关系数为0时，投资组合能分散风险

C.当相关系数为＋1时，投资组合不能降低任何风险

D.证券组合的标准差等于组合中各个证券标准差的加权平均数

A.投资组合的β值上升，风险下降

B.投资组合的β值和风险都上升

C.投资组合的β值下降，风险上升

D.投资组合的β值和风险都下降

A.Ⅰ .Ⅱ

B.Ⅱ. Ⅲ

C.Ⅰ .Ⅱ. Ⅲ

D.Ⅰ.Ⅱ .Ⅲ .Ⅳ

A.投资组合的β值上升，风险下降

B.投资组合的β值和风险都上升

C.投资组合的β值下降，风险上升

D.投资组合的β值和风险都下降

A.β系数度量系统风险，而标准差度量非系统风险

B.β系数度量系统风险，而标准差度量整体风险

C.β系数度量投资组合风险，而标准差度量单项资产风险

D.β系数只能度量投资组合风险，而标准差可以度量单项资产或投资组合的风险

A.充分投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响，而与各证券本身的方差无关

B.证券报酬率的相关系数越大，风险分散化效应越弱

C.最小方差组合是所有组合中风险最小，收益最低的组合

D.一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢

A.证券资产组合能消除大部分系统风险

B.不能随着资产种类增加而分散的风险称为系统性风险

C.大多数情况下，证券资产组合能够分散风险，但不能完全消除风险

D.一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，证券组合风险降低的速度会越来越慢