在资本资产定价模型（CAPM）中用来描述资产或资产组合系统性风险大小的指标是（）

A.系统风险

B.可分散风险

C.市场风险

D.信用风险

A.市场风险

B.资产风险

C.风险溢价

D.风险补偿

A.β系数度量系统风险，而标准差度量非系统风险

B.β系数度量系统风险，而标准差度量整体风险

C.β系数度量投资组合风险，而标准差度量单项资产风险

D.β系数只能度量投资组合风险，而标准差可以度量单项资产或投资组合的风险

A．投资组合的标准差通常小于组合内各资产标准差的加权平均值，而投资组合的β系数等于组合内各资产β系数的加权平均值

B．单项资产的β系数与该资产的标准差有关

C．投资组合的β系数与该组合的标准差有关

D．β系数只衡量系统风险，而标准差则衡量包括系统风险与非系统风险在内的全部风险

A.当某项资产或证券成为投资组合的一部分时，标准离差就可能不再是衡量风险的有效工具

B.证券资产组合的预期收益率就是组成证券资产组合的各种资产收益率的加权平均数

C.证券资产组合收益率的方差就是组成证券资产组合的各种资产收益率方差的加权平均数

D.在证券资产组合中，能够随着资产种类增加而降低直至消除的风险，被称为系统性风险

A.在运用资本资产定价模型时，某资产的β系数小于零，说明该资产风险小于市场平均风险

B.在证券的市场组合中，所有证券的β系数加权平均数等于1

C.某股票的β值反映该股票收益率变动与整个股票市场收益率变动之间的相关程度

D.投资组合的β系数是加权平均的β系数

A.贝塔系数度量的是系统性风险

B.贝塔系数取决于证券或证券组合与市场组合相关性的大小

C.贝塔系数越高的证券对市场组合变动就越敏感

D.贝塔系数与证券的方差成正比

A.正相关

B.负相关

C.不相关

D.非线性相关

A.预期报酬率

B.概率

C.标准差

D.方差

A.资本资产定价模型中的资本资产，主要是指股票资产

B.证券市场线对任何公司、任何资产都是适合的

C.证券市场线的一个暗示是，全部风险都需要补偿

D.R_m-R_f称为市场风险溢酬