下列关于资本资产定价模型（CAPM）的说法不正确的是（）

A.资本资产定价模型的基本假设就是影响资产价格波动的主要和共同的因素是市场总体价格水平

B.资本资产定价模型假设影响资产收益率波动的因素有两类，即宏观因素和微观因素

C.资本资产定价模型建立在投资者二次效用函数的假设之上

D.资本资产定价模型假设资产的收益率与未知数量的未知因素相联系

A.市场风险

B.资产风险

C.风险溢价

D.风险补偿

A.方差

B.标准差

C.α系数

D.β系数

A.资本资产定价模型中的资本资产，主要是指股票资产

B.证券市场线对任何公司、任何资产都是适合的

C.证券市场线的一个暗示是，全部风险都需要补偿

D.R_m-R_f称为市场风险溢酬

A.系统风险

B.可分散风险

C.市场风险

D.信用风险

A．夏普指数是1966年由夏普提出的

B．夏普指数以证券市场线为基准

C．夏普指数值等于证券组合的风险溢价除以标准差

D．夏普指数是连接证券组合与无风险资产的直线的斜率

A.某些资产或企业的β值难以估计

B.依据历史数据估算出来的β值对未来的指导作用要打折扣

C.CAPM的假设条件与实际情况存在较大偏差

D.提供了对风险和收益之间的一种实质性的表述

A.银行借款的资本成本，可以采用一般模式计算，也可以采用贴现模式计算

B.融资租赁的资本成本，只能按贴现模式计算

C.普通股的资本成本，可以采用股利增长模型法和资本资产定价模型计算

D.留存收益资本成本与普通股资本成本计算方法相同，数值也相等

A.夏普比率大的证券组合的业绩好

B.夏普比率代表风险投资和无风险投资两种不同资产构成的证券组合的斜率

C.夏普比率是证券组合的平均超回报与总风险之比

D.夏普比率是对相对收益率的风险调整分析指标

A.弗兰科尔和罗斯

B.威廉·夏普

C.艾尔文·费雪

D.哈里·马柯威茨