A.当投资充分组合时,可以分散掉所有的风险
B.投资组合的风险包括公司特有的风险和系统风险
C.公司特有风险是可分散风险
D.系统风险是不可分散风险
E.公司特有风险可由不同的资产组合予以降低或消除
第1题
A.当投资充分组合时,可以分散掉所有的风险
B.投资组合的风险包括公司特有风险和市场风险
C.公司特有风险是可分散风险
D.市场风险是不可分散风险
第2题
A.当投资充分组合时,可以分散掉所有的风险
B.投资组合的风险包括公司特有风险和市场风险
C.公司特有风险是可分散风险
D.市场风险是不可分散风险
第3题
A.当投资充分组合时,可以分散掉所有的风险
B.投资组合的风险包括公司特有风险和市场风险
C.公司特有风险是可分散风险
D.市场风险是不可分散风险
第4题
A.当相关系数为-1时,风险可以充分地相互抵消
B.当相关系数为0时,投资组合能分散风险
C.当相关系数为+1时,投资组合不能降低任何风险
D.证券组合的标准差等于组合中各个证券标准差的加权平均数
第5题
A.Ⅰ .Ⅱ
B.Ⅱ. Ⅲ
C.Ⅰ .Ⅱ. Ⅲ
D.Ⅰ.Ⅱ .Ⅲ .Ⅳ
第6题
A.投资组合的β值上升,风险下降
B.投资组合的β值和风险都上升
C.投资组合的β值下降,风险上升
D.投资组合的β值和风险都下降
第7题
A.投资组合的β值上升,风险下降
B.投资组合的β值和风险都上升
C.投资组合的β值下降,风险上升
D.投资组合的β值和风险都下降
第8题
A.β系数度量系统风险,而标准差度量非系统风险
B.β系数度量系统风险,而标准差度量整体风险
C.β系数度量投资组合风险,而标准差度量单项资产风险
D.β系数只能度量投资组合风险,而标准差可以度量单项资产或投资组合的风险
第9题
A.唯一影响股东预期收益的是项目的系统风险
B.衡量项目特有风险的方法主要有三种:敏感性分析、情景分析和模拟分析
C.项目的特有风险是指项目本身的风险,不可以被资产多样化组合分散掉
D.在项目评估时要考虑项目的特有风险和公司风险
第10题
A.充分投资组合的风险,只受证券之间协方差的影响,而与各证券本身的方差无关
B.证券报酬率的相关系数越大,风险分散化效应越弱
C.最小方差组合是所有组合中风险最小,收益最低的组合
D.一般情况下,随着更多的证券加入到投资组合中,整体风险降低的速度会越来越慢
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