下列有关资本资产定价模型的表述中，错误的是（）

A.资本资产定价模型的基本假设就是影响资产价格波动的主要和共同的因素是市场总体价格水平

B.资本资产定价模型假设影响资产收益率波动的因素有两类，即宏观因素和微观因素

C.资本资产定价模型建立在投资者二次效用函数的假设之上

D.资本资产定价模型假设资产的收益率与未知数量的未知因素相联系

A.资本资产定价中的β值可以确定

B.资本资产定价中的β值难以确定

C.资本资产定价的假设前提是难以实现的

D.它使投资者可以根据绝对风险而不是总风险来对各种竞争报价的金融资产作出评价和选择

A.股票的必要收益率与β值线性相关

B.证券市场线的截距是无风险利率

C.证券市场线的纵轴为要求的收益率，横轴是以β值表示的风险

D.资本资产定价模型最大的贡献在于其提供了对风险和收益之间的一种实质性的表述，是完全科学的

E.首次将 “高收益伴随着高风险” 这样一种直观认识用简单的关系式表达出来

A.β值

B.无风险收益率

C.平均股票收益率

D.证券市场线

A.资本资产定价模型是绝对定价法

B.套利定价模型是相对定价法

C.资本资产定价模型是在供求均衡的基础上推导出来的

D.套利定价模型不是在供求均衡的基础上推导出来的

E.绝对定价法比相对定价法更准确

A.市场风险

B.资产风险

C.风险溢价

D.风险补偿

A.无风险收益率

B.公司股票的特有风险

C.特定股票的β系数

D.证券市场的平均收益率

A.方差

B.标准差

C.α系数

D.β系数

A.Rf

B.Bj

C.K

D.Kj