下列有关β系数的表述正确的有（）

A.某资产的β=0，说明该资产的系统风险为0

B.某资产的β=1，说明该资产的系统风险等于整个市场组合的平均风险

C.某资产的β＜0，说明该资产无风险

D.某资产的β＞0，说明该资产的市场风险大于整个市场组合的平均风险

A.表示单项资产收益率的变动受市场平均收益率变动的影响程度

B.其大小取决于该项资产收益率和市场资产组合收益率的相关系数。该项资产收益率的标准差和市场组合收益率的标准差大小

C.当β小于1时,说明其所含的系统风险小于市场组合的风险

D.当β=1时,说明如果市场平均收益率增加1%,那么该资产的收益率也相应地增加1%

E.β系数为正数

A.系统风险高于市场组合风险

B.资产收益率与市场平均收益率呈同向变化

C.资产收益率变动幅度小于市场平均收益率变动幅度

D.资产收益率变动幅度大于市场平均收益率变动幅度

A.β值恒大于0

B.市场组合的β值恒等于1

C.β系数为零表示无系统风险

D.β系数既能衡量系统风险也能衡量非系统风险

E.β系数可能是负数

A.方差

B.标准差

C.α系数

D.β系数

A．投资组合的标准差通常小于组合内各资产标准差的加权平均值，而投资组合的β系数等于组合内各资产β系数的加权平均值

B．单项资产的β系数与该资产的标准差有关

C．投资组合的β系数与该组合的标准差有关

D．β系数只衡量系统风险，而标准差则衡量包括系统风险与非系统风险在内的全部风险

A.资本资产定价模型中的资本资产，主要是指股票资产

B.证券市场线对任何公司、任何资产都是适合的

C.证券市场线的一个暗示是，全部风险都需要补偿

D.R_m-R_f称为市场风险溢酬

A.无风险报酬率

B.风险报酬率

C.社会平均风险报酬率

D.风险协变系数

E.投资报酬率

A.单项资产的β系数可以反映单项资产收益率与市场上全部资产的平均收益率之间的变动关系

B.β系数＝某项资产的风险收益率/市场组合的风险收益率

C.某项资产的β系数＝该单项资产与市场组合的协方差/市场投资组合的方差

D.当β＝1时，表示该单项资产的收益率与市场平均收益率呈相同数值的变化

A．无风险收益率

B．市场组合的平均收益率

C．特定股票的β系数

D．财务杠杆系数