A.单项资产的β系数可以反映单项资产收益率与市场上全部资产的平均收益率之间的变动关系
B.β系数=某项资产的风险收益率/市场组合的风险收益率
C.某项资产的β系数=该单项资产与市场组合的协方差/市场投资组合的方差
D.当β=1时,表示该单项资产的收益率与市场平均收益率呈相同数值的变化
第1题
A.该单项资产的收益率与市场平均收益率呈相同比例的变化
B.该资产的风险情况与市场投资组合的风险情况一致
C.该项资产没有风险
D.如果市场投资组合的风险收益上升10%,则该单项资产的风险也上升10%
第2题
A.表示单项资产收益率的变动受市场平均收益率变动的影响程度
B.其大小取决于该项资产收益率和市场资产组合收益率的相关系数。该项资产收益率的标准差和市场组合收益率的标准差大小
C.当β小于1时,说明其所含的系统风险小于市场组合的风险
D.当β=1时,说明如果市场平均收益率增加1%,那么该资产的收益率也相应地增加1%
E.β系数为正数
第3题
A.该组合中所有单项资产在组合中所占比重
B.该组合中所有单项资产各自的β系数
C.市场投资组合的无风险收益率
D.该组合的无风险收益率
第4题
A.资本 市场线的横轴是标准差,证券市场线的横轴是β系数
B.斜率都是市场平均风险收益率
C.资本 市场线只适用于有效资产组合,而证券市场线适用于单项资产和资产组合
D.截距都是无风险报酬率
第5题
A.系统风险高于市场组合风险
B.资产收益率与市场平均收益率呈同向变化
C.资产收益率变动幅度小于市场平均收益率变动幅度
D.资产收益率变动幅度大于市场平均收益率变动幅度
第6题
A.在运用资本资产定价模型时,某资产的β系数小于零,说明该资产风险小于市场平均风险
B.在证券的市场组合中,所有证券的β系数加权平均数等于1
C.某股票的β值反映该股票收益率变动与整个股票市场收益率变动之间的相关程度
D.投资组合的β系数是加权平均的β系数
第7题
A.资本市场线的横轴是“标准差”,证券市场线的横轴是“β系数”
B.斜率都是市场平均风险收益率
C.资本市场线只适用于有效资产组合;而证券市场线适用于单项资产和资产组合
D.截距都是无风险利率
第9题
A.β系数度量系统风险,而标准差度量非系统风险
B.β系数度量系统风险,而标准差度量整体风险
C.β系数度量投资组合风险,而标准差度量单项资产风险
D.β系数只能度量投资组合风险,而标准差可以度量单项资产或投资组合的风险
第10题
A.被定义为在一个相当长的历史时期里,市场平均收益率与无风险资产平均收益率之间的差异
B.在未来年度中,市场平均收益率与无风险资产平均收益率之间的差异
C.在最近一年里市场平均收益率与无风险资产平均收益率之间的差异
D.在最近一年里市场平均收益率与债券市场平均收益率之间的差异
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