下列关于β系数和标准差的表述中，正确的有（）

A.β系数度量系统风险，而标准差度量非系统风险

B.β系数度量系统风险，而标准差度量整体风险

C.β系数度量投资组合风险，而标准差度量单项资产风险

D.β系数只能度量投资组合风险，而标准差可以度量单项资产或投资组合的风险

A．有效投资组合的期望收益与风险之间的关系，既可以用资本市场线描述，也可以用证券市场线描述

B．用证券市场线描述投资组合（无论是否有效地分散风险）的期望收益与风险之间的关系的前提条件是市场处于均衡状态

C．当投资组合只有两种证券时，该组合收益率的标准差等于这两种证券收益率标准差的加权平均值

D．当投资组合包含所有证券时，该组合收益率的标准差主要取决于证券收益率之间的协方差

A.当相关系数为－1时，风险可以充分地相互抵消

B.当相关系数为0时，投资组合能分散风险

C.当相关系数为＋1时，投资组合不能降低任何风险

D.证券组合的标准差等于组合中各个证券标准差的加权平均数

A.表示单项资产收益率的变动受市场平均收益率变动的影响程度

B.其大小取决于该项资产收益率和市场资产组合收益率的相关系数。该项资产收益率的标准差和市场组合收益率的标准差大小

C.当β小于1时,说明其所含的系统风险小于市场组合的风险

D.当β=1时,说明如果市场平均收益率增加1%,那么该资产的收益率也相应地增加1%

E.β系数为正数

A.投资者的收益要求

B.投资者的风险厌恶程度

C.资产组合的确定等价率

D.资产组合要求的最小效用

A.在最小方差资产组合之上的投资机会

B.代表最低的收益/方差比的投资机会

C.具有最小标准差的投资机会

D.具有零标准差的投资机会

A．该项资产收益率和市场组合收益率的相关系数

B．该项资产的比重

C．该项资产收益率的标准差

D．市场组合收益率的标准差

E．协方差

A.资本 市场线的横轴是标准差，证券市场线的横轴是β系数

B.斜率都是市场平均风险收益率

C.资本 市场线只适用于有效资产组合，而证券市场线适用于单项资产和资产组合

D.截距都是无风险报酬率

A.方差

B.标准差

C.α系数

D.β系数

A.期望收益8％，标准差16％

B.期望收益9％，标准差16％

C.期望收益10％，标准差16％

D.期望收益11％，标准差16％