按照资本资产定价模型的理论，用于描述单一证券风险与收益之间关系的是（）

A.无风险的收益

B.平均风险股票的必要收益率

C.特定股票的β系数

D.财务杠杆系数

A.无风险收益率

B.平均风险股票的必要收益率

C.特定股票的β系数

D.股票的财务风险

E.市场风险溢酬

A.被定义为在一个相当长的历史时期里，市场平均收益率与无风险资产平均收益率之间的差异

B.在未来年度中，市场平均收益率与无风险资产平均收益率之间的差异

C.在最近一年里市场平均收益率与无风险资产平均收益率之间的差异

D.在最近一年里市场平均收益率与债券市场平均收益率之间的差异

A.股票的必要收益率与β值线性相关

B.证券市场线的截距是无风险利率

C.证券市场线的纵轴为要求的收益率，横轴是以β值表示的风险

D.资本资产定价模型最大的贡献在于其提供了对风险和收益之间的一种实质性的表述，是完全科学的

E.首次将 “高收益伴随着高风险” 这样一种直观认识用简单的关系式表达出来

A.在运用资本资产定价模型时，某资产的β系数小于零，说明该资产风险小于市场平均风险

B.在证券的市场组合中，所有证券的β系数加权平均数等于1

C.某股票的β值反映该股票收益率变动与整个股票市场收益率变动之间的相关程度

D.投资组合的β系数是加权平均的β系数

A．无风险收益率

B．市场组合的平均收益率

C．特定股票的β系数

D．财务杠杆系数

A.预期收益率=无风险利率-某证券的β值×市场风险溢价

B.无风险利率=预期收益率+某证券的口值×市场风险溢价

C.市场风险溢价=无风险利率+某证券的口值×预期收益率

D.预期收益率=无风险利率+某证券的口值×市场风险溢价

A.CAPM是由威廉·夏普等经济学家提出的

B.CAPM的主要特点是将资产的预期收益率与被称为夏普比率的风险值相关联

C.CAPM从理论上探讨了风险和收益的关系，说明资本市场上风险证券的价格会在风险和预期收益的联动关系中趋于均衡

D.CAPM对证券估价、风险分析和业绩评价等投资领域有广泛的影响

A.6%

B.2%

C.8%

D.0.8%

A.正相关

B.负相关

C.不相关

D.非线性相关

A.资本资产定价模型的基本假设就是影响资产价格波动的主要和共同的因素是市场总体价格水平

B.资本资产定价模型假设影响资产收益率波动的因素有两类，即宏观因素和微观因素

C.资本资产定价模型建立在投资者二次效用函数的假设之上

D.资本资产定价模型假设资产的收益率与未知数量的未知因素相联系