关于证券投资组合理论的以下表述中，正确的有（）

A．证券投资组合能消除大部分系统风险

B．证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大

C．最小方差组合是所有组合中风险最小的组合，所以报酬最大

D．一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢

A.证券资产组合能消除大部分系统风险

B.不能随着资产种类增加而分散的风险称为系统性风险

C.大多数情况下，证券资产组合能够分散风险，但不能完全消除风险

D.一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，证券组合风险降低的速度会越来越慢

A．有效投资组合的期望收益与风险之间的关系，既可以用资本市场线描述，也可以用证券市场线描述

B．用证券市场线描述投资组合（无论是否有效地分散风险）的期望收益与风险之间的关系的前提条件是市场处于均衡状态

C．当投资组合只有两种证券时，该组合收益率的标准差等于这两种证券收益率标准差的加权平均值

D．当投资组合包含所有证券时，该组合收益率的标准差主要取决于证券收益率之间的协方差

B.该组合的非系统风险可完全抵消

C.该组合的投资收益大于其中任一证券的收益

D.该组合只承担公司特有风险，不承担市场风险

A.证券组合的期望收益率和风险可以用期望收益率和方差来度量

B.证券投资组合的期望收益率和方差不能通过由其构成的单一证券的期望收益率和方差来表达

C.投资者可以根据自己对收益率和方差的偏好，选择自己最满意的组合

D.在计算机技术尚不发达的20世纪50年代，证券组合理论已经运用于大规模市场

A．若A、B证券完全负相关，组合的非系统风险完全抵消

B．若A、B证券完全正相关，组合的非系统风险不能抵消

C．若A、B证券完全负相关，组合的非系统风险不增不减

D．实务中，两证券的组合能降低风险，但不能全部消除风险

A.当相关系数为－1时，风险可以充分地相互抵消

B.当相关系数为0时，投资组合能分散风险

C.当相关系数为＋1时，投资组合不能降低任何风险

D.证券组合的标准差等于组合中各个证券标准差的加权平均数

A.当某项资产或证券成为投资组合的一部分时，标准离差就可能不再是衡量风险的有效工具

B.证券资产组合的预期收益率就是组成证券资产组合的各种资产收益率的加权平均数

C.证券资产组合收益率的方差就是组成证券资产组合的各种资产收益率方差的加权平均数

D.在证券资产组合中，能够随着资产种类增加而降低直至消除的风险，被称为系统性风险

A.多种证券组合的机会集是一条曲线

B.投资者要从众多可能的投资组合中选取最适当的投资组合的前提是找出有效集

C.无论是两种证券组成的投资组合，还是两种以上证券组成的投资组合，有效集都是从最小方差组合点起到最高期望报酬率点止的那段曲线

D.对于两种证券构成的投资组合而言，如果完全正相关，则机会集是一条直线

A.投资组合的修正

B.投资组合业绩评估

C.确定证券投资政策

D.进行证券投资分析