A.证券资产组合能消除大部分系统风险
B.不能随着资产种类增加而分散的风险称为系统性风险
C.大多数情况下,证券资产组合能够分散风险,但不能完全消除风险
D.一般情况下,随着更多的证券加入到投资组合中,证券组合风险降低的速度会越来越慢
第1题
A.证券投资组合能消除大部分系统风险
B.证券投资组合的总规模越大,承担的风险越大
C.最小方差组合是所有组合中风险最小的组合,所以报酬最大
D.一般情况下,随着更多的证券加入到投资组合中,整体风险降低的速度会越来越慢
第2题
A.当某项资产或证券成为投资组合的一部分时,标准离差就可能不再是衡量风险的有效工具
B.证券资产组合的预期收益率就是组成证券资产组合的各种资产收益率的加权平均数
C.证券资产组合收益率的方差就是组成证券资产组合的各种资产收益率方差的加权平均数
D.在证券资产组合中,能够随着资产种类增加而降低直至消除的风险,被称为系统性风险
第3题
A.当相关系数为-1时,风险可以充分地相互抵消
B.当相关系数为0时,投资组合能分散风险
C.当相关系数为+1时,投资组合不能降低任何风险
D.证券组合的标准差等于组合中各个证券标准差的加权平均数
第4题
A.充分投资组合的风险,只受证券之间协方差的影响,而与各证券本身的方差无关
B.证券报酬率的相关系数越大,风险分散化效应越弱
C.最小方差组合是所有组合中风险最小,收益最低的组合
D.一般情况下,随着更多的证券加入到投资组合中,整体风险降低的速度会越来越慢
第5题
A.若A、B证券完全负相关,组合的非系统风险完全抵消
B.若A、B证券完全正相关,组合的非系统风险不能抵消
C.若A、B证券完全负相关,组合的非系统风险不增不减
D.实务中,两证券的组合能降低风险,但不能全部消除风险
第6题
A.资产组合的收益率等于各个资产收益率的加权平均值,权重为单个资产总值于资产组合总值的比例
B.资产组合的收益率方差等于各个资产的收益率方差的加权平均值,权重为单个资产总值于资产组合总值的比例
C.当资产组合中不同资产的种类越多,资产组合的收益率方差就越多地由资产之间的协方差决定
D.投资多元化能降低风险,是因为当资产种类增多时,单个资产的收益率方差对组合的收益率方差的影响逐渐减小
第8题
A.夏普比率大的证券组合的业绩好
B.夏普比率代表风险投资和无风险投资两种不同资产构成的证券组合的斜率
C.夏普比率是证券组合的平均超回报与总风险之比
D.夏普比率是对相对收益率的风险调整分析指标
第9题
A.β系数度量系统风险,而标准差度量非系统风险
B.β系数度量系统风险,而标准差度量整体风险
C.β系数度量投资组合风险,而标准差度量单项资产风险
D.β系数只能度量投资组合风险,而标准差可以度量单项资产或投资组合的风险
第11题
A.投资者的风险承受能力将随着投资组合价值的提高而下降
B.各类资产收益率不发生大的变化
C.投资者的风险承受能力将随着投资组合价值的提高而上升
D.各类资产收益率发生较大的变化
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