下列关于两种证券资产组合的说法中，不正确的是（）

A.当相关系数=1时，表明两项资产的收益率变化方向和变化幅度完全相同。

B.当相关系数=-0.5时，表示两种资产收益率呈同方向变化，组合抵消的风险较少

C.当相关系数=0时，表示缺乏相关性，每种证券的报酬率相对于另外的证券的报酬率独立变动

D.只要两种证券之间的相关系数小于1，证券组合报酬率的标准差就小于各证券报酬率标准差的加权平均数

A、两种风险资产的相关性越小，越有可能降低风险

B、相关系数对资产组合的预期收益率没有影响

C、风险资产在投资组合中的比例对投资组合的风险没有影响

D、相关系数的取值范围是-1至1

A.x和y期望报酬率的相关系数为0

B.x和y期望报酬率的相关系数为0.5

C.x和y期望报酬率的相关系数为-1

D.x和y期望报酬率的相关系数为1

A．-1

B．-0.5

C．0

D．0.5

A.曲线MON

B.曲线MPN

C.折线MQN

D.直线MN

A.4.25％

B.2.25％

C.0.25％

D.-0.25％

A.当某项资产或证券成为投资组合的一部分时，标准离差就可能不再是衡量风险的有效工具

B.证券资产组合的预期收益率就是组成证券资产组合的各种资产收益率的加权平均数

C.证券资产组合收益率的方差就是组成证券资产组合的各种资产收益率方差的加权平均数

D.在证券资产组合中，能够随着资产种类增加而降低直至消除的风险，被称为系统性风险

A.单项资产的β系数可以反映单项资产收益率与市场上全部资产的平均收益率之间的变动关系

B.β系数＝某项资产的风险收益率/市场组合的风险收益率

C.某项资产的β系数＝该单项资产与市场组合的协方差/市场投资组合的方差

D.当β＝1时，表示该单项资产的收益率与市场平均收益率呈相同数值的变化

A.该单项资产的收益率与市场平均收益率呈相同比例的变化

B.该资产的风险情况与市场投资组合的风险情况一致

C.该项资产没有风险

D.如果市场投资组合的风险收益上升10％，则该单项资产的风险也上升10％

A.相关系数大于1

B.相关系数大于0

C.相关系数等于1

D.相关系数小于0

A.1

B.-l

C.O.3

D.-0.5