A.标的物的市场价格和执行价格越接近,期权的时间价值越大
B.距离到期日所剩时间越多,时间价值越大
C.越接近到期日,时间价值的减少速度就越快
D.期权的实值越大,时间价值也越大
第1题
A.期权的权利金由内涵价值和时间价值组成
B.当看涨期权处于实值时,期权执行价格高于标的物价格
C.标的物市场价格的波动率越高,期权的时间价值就越大
D.期权的内涵价值可以为负
第2题
A.执行价格与市场价格的绝对差额决定了内涵价值的有无及其大小
B.就看涨期权而言,市场价格超过执行价格越多,内涵价值越大
C.当市场价格等于或低于执行价格时,内涵价值为零
D.就看跌期权而言,市场价格低于执行价格越多,内涵价值越大
第3题
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ
第4题
A.标的股票的价格S越高,看涨期权的价值也就越高
B.期权执行价格X越高,看涨期权的价值越低
C.期权的有效时间(T-t)越长,看涨期权的价值越高
D.无风险利率r越高,看涨期权的价值越高
E.标的股票的价格波动率σ越大,看涨期权的价值越高
第5题
A.到期日相同的期权,执行价格越高,看涨期权的价格越低
B.到期日相同的期权,执行价格越高,看跌期权的价格越高
C.执行价格相同的期权,到期时间越长,看涨期权的价格越高
D.执行价格相同的期权,到期时间越长,看涨期权的价格越低
第6题
A.股票价格上升,看涨期权的价值增加
B.执行价格越大,看跌期权价值增加
C.股价波动率增加,期权价值增加
D.期权有效期内预计发放的红利越多,看跌期权价值增加
第7题
A.空头期权的特点是最小的净收入为零,不会发生进一步的损失
B.期权的到期日价值,是指到期时执行期权可以取得的净收入,它依赖于标的股票在到期日的价格和执行价格
C.看跌期权的到期日价值,随标的资产价值下降而下降
D.如果在到期日股票价格低于执行价格则看跌期权没有价值
第8题
A.看涨期权的到期日价值,随标的资产价值下降而上升
B.如果在到期日股票价格低于执行价格,则看涨期权没有价值
C.期权到期日价值没有考虑当初购买期权的成本
D.期权到期日价值也称为期权购买人的“净损益”
第9题
A.执行价格为520美分/蒲式耳的看跌期权
B.执行价格为490美分/蒲式耳的看跌期权
C.执行价格为490美分/蒲式耳的看涨期权
D.执行价格为520美分/蒲式耳的看涨期权
第10题
A.Theta的值越大表明期权价值受时间的影响越大
B.gamma值越大说明标的证券价格变化对期权价值影响越大
C.Rho值越大说明无风险利率对期权价值影响越大
D.Vega值越大说明波动率变化对期权价值影响越大
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