下面关于看涨期权的说法，正确的是（）

A.标的资产的价格越高，则看涨期权的价格越高

B.期权的执行价格越高，则看跌期权的价格越低

C.期权的有效期越长，则看涨期权的价格越低

D.标的资产的价格波动率越低，则期权的价格越高

A．到期日相同的期权，执行价格越高，看涨期权的价格越低

B．到期日相同的期权，执行价格越高，看跌期权的价格越高

C．执行价格相同的期权，到期时间越长，看涨期权的价格越高

D．执行价格相同的期权，到期时间越长，看涨期权的价格越低

A.看涨期权价格越高

B.看涨期权价格越低

C.看涨期权价格越低

D.看跌期权价格越低

A.美式看涨期权只能在到期日执行

B.无风险利率越高，美式看涨期权价值越低

C.美式看涨期权的价值通常小于相应欧式看涨期权的价值

D.对于不派发股利的美式看涨期权，可以直接使用布莱克-斯科尔斯模型进行估值

A.期权的权利金由内涵价值和时间价值组成

B.当看涨期权处于实值时，期权执行价格高于标的物价格

C.标的物市场价格的波动率越高，期权的时间价值就越大

D.期权的内涵价值可以为负

A.比该股票欧式看涨期权的价格高

B.比该股票欧式看涨期权的价格低

C.与该股票欧式看涨期权的价格相同

D.不低于该股票欧式看涨期权的价格

A.对于同一个认购期权，标的价格越高，D.E.ltA.越高

B.、对于同一个认沽期权，标的价格越高，D.E.lt越高

C.、对于同一个认购期权，标的价格越高，GmmA.越低

D.、对于同一个认沽期权，标的价格越高，GmmA.越低

A．越高，看涨期权保险费越低

B．越低，看跌期权保险费越高

C．越高，看涨期权保险费越高

D．越低，看跌期权保险费越低

A.多头对敲是同时买进一只股票的看涨期权和看跌期权，它们的执行价格、到期日都相同

B.空头对敲是同时卖出一只股票的看涨期权和看跌期权，它们的执行价格、到期日都相同

C.多头对敲的最坏结果是股价等于执行价格，白白损失了看涨期权和看跌期权的购买成本

D.当股价小于执行价格时，多头对敲的最低净收人为看跌期权的执行价格，最低净收益为期权价格