以下关于期权价格的说法，正确的有（）

A.标的股票的价格S越高，看涨期权的价值也就越高

B.期权执行价格X越高，看涨期权的价值越低

C.期权的有效时间（T-t）越长，看涨期权的价值越高

D.无风险利率r越高，看涨期权的价值越高

E.标的股票的价格波动率σ越大，看涨期权的价值越高

A.A期权的内涵价值等于0

B.A期权的时间价值等于25美分/蒲式耳

C.B期权的时间价值等于10美分/蒲式耳

D.B期权为虚值期权

A.执行价格为520美分/蒲式耳的看跌期权

B.执行价格为490美分/蒲式耳的看跌期权

C.执行价格为490美分/蒲式耳的看涨期权

D.执行价格为520美分/蒲式耳的看涨期权

A.Ⅰ、Ⅳ

B.Ⅰ、Ⅲ

C.Ⅱ、Ⅳ

D.Ⅱ、Ⅲ

A、内在价值的计算可以假设期权立即履约(即假定是一种欧式期权)时的价值

B、股指期权的内在价值是指买方行使期权时可以获得的收益的现值

C、时间价值=期权价格-内在价值

D、看涨期权的内在价值=MAX(0,标的指数点位-行权价)

A.标的物的市场价格和执行价格越接近，期权的时间价值越大

B.距离到期日所剩时间越多，时间价值越大

C.越接近到期日，时间价值的减少速度就越快

D.期权的实值越大，时间价值也越大

A.行权价为7的看跌期权，其权利金为2，标的资产价格为8

B.行权价为15的看跌期权，其权利金为2，标的资产价格为14

C.行权价为23的看跌期权，其权利金为3，标的资产价格为23

D.行权价为12的看涨期权，其权利金为2，标的资产价格为13.5

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅱ

A.对于以该股票为标的物的看涨期权来说，该期权处于实值状态

B.对于以该股票为标的物的看跌期权来说，该期权处于实值状态

C.对于以该股票为标的物的看涨期权的多头来说，价值为0

D.对于以该股票为标的物的看涨期权的空头来说，价值为0

A.当股价足够高时期权价值可能会等于股票价格

B.当股价为0时，期权的价值也为0

C.只要期权没有到期，期权的价格就会高于其内在价值

D.期权价值的下限为其内在价值