下列有关看涨期权的表述不正确的有（）

A.空头期权的特点是最小的净收入为零，不会发生进一步的损失

B.期权的到期日价值，是指到期时执行期权可以取得的净收入，它依赖于标的股票在到期日的价格和执行价格

C.看跌期权的到期日价值，随标的资产价值下降而下降

D.如果在到期日股票价格低于执行价格则看跌期权没有价值

A.到期日股票价格介于41元至50元之间

B.到期日股票价格介于50元至59元之间

C.到期日股票价格高于59元

D.到期日股票价格低于41元

A.期权的价值上限是股票价格

B.只要尚未到期，期权的价格就会高于其价值的下限

C.股票价格为零时，期权的价值也为零

D.股价足够高时，期权价值线与股票价格线逐步接近

A.期权的价值上限是执行价格

B.只要尚未到期，期权的价格就会高于其价值的下限

C.股票价格为零时，期权的内在价值也为零

D.股价足够高时，期权价值线与最低价值线的上升部分逐步接近

A．到期日相同的期权，执行价格越高，看涨期权的价格越低

B．到期日相同的期权，执行价格越高，看跌期权的价格越高

C．执行价格相同的期权，到期时间越长，看涨期权的价格越高

D．执行价格相同的期权，到期时间越长，看涨期权的价格越低

A.股票价格上升，看涨期权的价值增加

B.执行价格越大，看跌期权价值增加

C.股价波动率增加，期权价值增加

D.期权有效期内预计发放的红利越多，看跌期权价值增加

A.美式看涨期权只能在到期日执行

B.无风险利率越高，美式看涨期权价值越低

C.美式看涨期权的价值通常小于相应欧式看涨期权的价值

D.对于不派发股利的美式看涨期权，可以直接使用布莱克-斯科尔斯模型进行估值

A.标的股票的价格S越高，看涨期权的价值也就越高

B.期权执行价格X越高，看涨期权的价值越低

C.期权的有效时间（T-t）越长，看涨期权的价值越高

D.无风险利率r越高，看涨期权的价值越高

E.标的股票的价格波动率σ越大，看涨期权的价值越高

A.看涨（2.00-1.90）*100＝10看跌0

B.看涨0看跌（2.00-1.90）*100＝10

C.看涨0看跌0

D.看涨（2.00-1.90）*100＝10看跌（2.00-1.90）*100＝10

A.当股价足够高时期权价值可能会等于股票价格

B.当股价为0时，期权的价值也为0

C.只要期权没有到期，期权的价格就会高于其内在价值

D.期权价值的下限为其内在价值