A.如果模型是用来决定与风险相对应的资本,置信水平就应该取高
B.如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较,置信水平的选取就并不重要
C.如果模型的使用者是经营者自身,则时间间隔取决于其资产组合的特性
D.如果模型的使用者是经营者自身,资产组合变动频繁,则时间间隔应该长
E.如果模型的使用者是监管者,时间间隔应该短
第4题
A、预期损失模型
B、VaR模型
C、波动性分析
D、置信水平
第5题
B.商业银行市场风险加权资产即为总市场风险资本要求的8倍
C.内部模型法覆盖率=按内部模型法计量的资本要求/(按内部模型法计量的资本要求+按标准法计量的资本要求)×100%
D.总市场风险资本要求包括一般市场风险资本要求和特定风险(含新增风险)资本要求
第6题
A.VaR实际上是某个概率分布的点位数
B.在险价值是指在一定概率水平α%(置信水平)下,某一金融资产或资产组合的价值在未来特定时期(N天)的最大可能损失
C.计算VaR,目的在于明确在未来N天内投资者有α%的把握认为其资产组合的价值损失不会超过多少
D.用数学公式来表示,VaR就是如下方程的解: Prob(△п≤-VaR)=1-α%
第7题
A.CAPM是由威廉·夏普等经济学家提出的
B.CAPM的主要特点是将资产的预期收益率与被称为夏普比率的风险值相关联
C.CAPM从理论上探讨了风险和收益的关系,说明资本市场上风险证券的价格会在风险和预期收益的联动关系中趋于均衡
D.CAPM对证券估价、风险分析和业绩评价等投资领域有广泛的影响
第10题
A.预期在100个普通的交易日内,在其中的99天,其外汇头寸的价值将减少,但不会超过100万美元
B.预期每100个普通的交易日内,有1天价值减少会超过100万美元
C.VaR度量的是正常条件下最糟糕的情况
D.预期每100个普通的交易日内,有99天价值减少会超过100万美元
第11题
A.风险价值VaR
B.资本资产定价模型
C.信用矩阵
D.默顿模型
为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!