下列关于市场风险资本要求的说法中，不正确的是（）

A.内部模型法

B.标准法

C.权重法

D.内部评级法

A.内部模型法

B.内部评级法

C.权重法

D.基本指标法

A.基本指标法

B.内部模型法

C.标准法

D.高级计量法

A．正确

B．错误

此题为判断题(对，错)。

A.提高资产证券化交易风险暴露的风险权重

B.大幅提高了再证券化风险暴露的风险权重

C.大幅度提高内部模型法下市场风险的资本要求和定性标准

D.大幅度提高场外衍生品和证券融资交易的交易对手信用风险的资本要求

E.在第二支柱框架下明确了商业银行全面风险治理结构的监管要求

A.30%

B.40%

C.50%

D.60%

A.内部模型法

B.标准法

C.基本指标法

D.高级计量法

A．VaRt-1为根据内部模型计量的上一交易日的压力风险价值

B．VaRt-1为根据内部模型计量的季末风险价值

C．最低市场风险资本要求为最近60个交易日压力风险价值的均值（sVaRaυg）乘以ms，ms固定为3

D．最低市场风险资本要求为一般风险价值及压力风险价值之和

E．最低市场风险资本要求为最近60个交易日风险价值的均值乘以mc，mc最小为3

A.20%

B.30%

C.50%

D.60%