度量汇率风险是非常困难的，现在广泛采用的方法是（）

A.成本加成定价模型

B.客户盈利分析模型

C.基准利率加点定价模型

D.风险控制措施模型

A.结构性序列汇率模型

B.时间序列汇率模型

C.远期汇率模型

D.即期汇率模型

A.建立仿真模型

B.编制仿真程序

C.建立数学模型

D.建立分析方法

A.软件外部度量方法

B.软件内部度量方法

C.使用质量度量方法

D.两种质量模型

A.线框显示

B.模型尺寸

C.模型质量

D.仿真条件

A、预期损失模型

B、VaR模型

C、波动性分析

D、置信水平

A.如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平就应该取高

B.如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平的选取就并不重要

C.如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性

D.如果模型的使用者是经营者自身，资产组合变动频繁，则时间间隔应该长

E.如果模型的使用者是监管者，时间间隔应该短

A.考虑了“肥尾”现象

B.风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动

C.通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型

D.存在模型风险

E.在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重