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[单选题]

下列期权中，时间价值最大的是（）

A.行权价为7的看跌期权，其权利金为2，标的资产价格为8

B.行权价为15的看跌期权，其权利金为2，标的资产价格为14

C.行权价为23的看跌期权，其权利金为3，标的资产价格为23

D.行权价为12的看涨期权，其权利金为2，标的资产价格为13.5

答案
C、行权价为23的看跌期权，其权利金为3，标的资产价格为23
解析：时间价值=权利金﹣内涵价值。看涨期权的内涵价值=标的资产价格﹣执行价格；看跌期权的内涵价值=执行价格﹣标的资产价格。如果计算结果小于0，则内涵价值等于0。
A项，时间价值=2﹣0=2；
B项，时间价值=2﹣（15﹣14）=1；
C项，时间价值=3﹣0=3；
D项，时间价值=2-（13.5﹣12）=0.5。
故本题选C选项。
发布时间：2022-01-24
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第1题

BS公式不可以用来为下列（）定价

A.行权价为2300点的沪深300指数看涨期权

B.行权价为2300点的沪深300指数看跌期权

C.行权价3.5元的工商银行看涨期权（欧式）

D.行权价为250元的黄金期货看跌期权（美式）

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第2题

Delta是用来衡量标的资产价格变动对期权理论价格的影响程度，以下关于其性质说法错误的是（）

A.看涨期权的Delta∈（0，1）

B.看跌期权的Delta∈（-1，0）

C.当标的价格大于行权价时，随着标的资产价格上升，看跌期权的Delta值趋于0

D.当标的价格小于行权价时，随着标的资产价格下降，看涨期权的Delta值趋于1

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第3题

基于以下信息：当前沪深300指数的价格为2210点；无风险利率为4.5%（假设连续付息）；6个月到期、行权价为K点的看涨期权的权利金为147.99点6个月到期、行权价为K点的看跌期权的权利金为137.93点则行权价K最有可能是（）

A.2150

B.2200

C.2250

D.2300

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第4题

下列期权投资组合，称之为蝶式期权策略的有（）

A．买入1手行权价25的看涨期权，卖出1手行权价35的看涨期权

B．买入1手行权价25的看涨期权，买入1手行权价25的看跌期权

C．买入1手行权价25的看涨期权，卖出1手行权价30的看涨期权，卖出1手行权价30

D．的看跌期权，买入1手行权价35的看跌期权

E．买入1手行权价25的看涨期权，卖出2手行权价30的看涨期权，买入1手行权价35的看涨期权

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第5题

2月份到期的执行价格为380美分／蒲式耳的玉米期货看跌期权（A），权利金为25美分／蒲式耳，其标的玉米期货市场价格为380美分／蒲式耳；3月份到期的执行价格为380美分／蒲式耳的玉米期货看跌期权（B），权利金为15美分/蒲式耳，其标的玉米期货市场价格为375美分/蒲式耳。则下列说法不正确的有（）

A.A期权的内涵价值等于0

B.A期权的时间价值等于25美分/蒲式耳

C.B期权的时间价值等于10美分/蒲式耳

D.B期权为虚值期权

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第6题

某看跌期权的标的资产执行价格为10元／份，期权发行价格为2元／份，行权比例为1:1。在到期日，标的资产市场价格为8元／份，该看跌期权处于()状态，到期日该期权的价值为()。
某看跌期权的标的资产执行价格为10元／份，期权发行价格为2元／份，行权比例为1:1。在到期日，标的资产市场价格为8元／份，该看跌期权处于（)状态，到期日该期权的价值为（)。

A、虚值，2元/份

B、虚值，0元/份

C、实值，2元/份

D、实值，0元/份

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第7题

认沽期权卖出开仓的到期日盈亏平衡点的计算方法为（）

A.行权价格

B.支付的权利金

C.买入期权的行权价格+买入期权的权利金

D.买入期权的行权价格-买入期权的权利金

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第8题

期权是交易双方关于未来买卖权利达成的合约,其中交易的价格被称为（)。

A.行权价

B.标的价

C.期权费

D.权利金

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第9题

认购期权的价格为5元、标的证券的当前价格为60元、行权价的贴现值为58.5元，则相同行权价和到期日的认沽期权的价格为（）

A.1.5元

B.5元

C.10元

D.3.5元

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第10题

按期权买方行权时间的不同可将期权分为（）

A.看涨期权

B.看跌期权

C.欧式期权

D.美式期权

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第11题

期权的履约价格又称（）

A.行权价格

B.权利金

C.标的资产价格

D.结算价

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