在资本资产定价模型中Kj=Rf+Bj×（Km-Rf），代表风险系数的是（）

A.系统风险

B.可分散风险

C.市场风险

D.信用风险

A.0.071

B.0.047

C.0.07

D.0.083

A.资本资产定价模型的基本假设就是影响资产价格波动的主要和共同的因素是市场总体价格水平

B.资本资产定价模型假设影响资产收益率波动的因素有两类，即宏观因素和微观因素

C.资本资产定价模型建立在投资者二次效用函数的假设之上

D.资本资产定价模型假设资产的收益率与未知数量的未知因素相联系

A.方差

B.标准差

C.α系数

D.β系数

A.资本资产定价模型中的资本资产，主要是指股票资产

B.证券市场线对任何公司、任何资产都是适合的

C.证券市场线的一个暗示是，全部风险都需要补偿

D.R_m-R_f称为市场风险溢酬

A．社会无风险投资收益率

B．资本投资的数额

C．市场投资组合预期收益率

D．项目的投资风险系数

E．资本投资的比例

A.市场风险

B.资产风险

C.风险溢价

D.风险补偿

A.资本资产定价中的β值可以确定

B.资本资产定价中的β值难以确定

C.资本资产定价的假设前提是难以实现的

D.它使投资者可以根据绝对风险而不是总风险来对各种竞争报价的金融资产作出评价和选择

A.风险价值VaR

B.资本资产定价模型

C.信用矩阵

D.默顿模型