按照资本资产定价模型，确定特定证券资产的必要收益率所考虑的因素有（）

A.无风险收益率

B.平均风险股票的必要收益率

C.特定股票的β系数

D.股票的财务风险

E.市场风险溢酬

A.无风险的收益

B.平均风险股票的必要收益率

C.特定股票的β系数

D.财务杠杆系数

A．无风险收益率

B．市场组合的平均收益率

C．特定股票的β系数

D．财务杠杆系数

A.β值

B.无风险收益率

C.平均股票收益率

D.证券市场线

A.对于某项确定的资产，其必要收益率是确定的

B.无风险收益率也称无风险利率，即纯粹利率（资金的时间价值）

C.通常用短期国库券的利率近似地代替无风险收益率

D.必要收益率表示投资者对某资产合理要求的最低收益率

E.风险收益率是指某资产持有者因承担该资产的风险而要求的超过无风险利率的额外收益

A.资本资产定价模型的基本假设就是影响资产价格波动的主要和共同的因素是市场总体价格水平

B.资本资产定价模型假设影响资产收益率波动的因素有两类，即宏观因素和微观因素

C.资本资产定价模型建立在投资者二次效用函数的假设之上

D.资本资产定价模型假设资产的收益率与未知数量的未知因素相联系

A.被定义为在一个相当长的历史时期里，市场平均收益率与无风险资产平均收益率之间的差异

B.在未来年度中，市场平均收益率与无风险资产平均收益率之间的差异

C.在最近一年里市场平均收益率与无风险资产平均收益率之间的差异

D.在最近一年里市场平均收益率与债券市场平均收益率之间的差异

A.股票的必要收益率与β值线性相关

B.证券市场线的截距是无风险利率

C.证券市场线的纵轴为要求的收益率，横轴是以β值表示的风险

D.资本资产定价模型最大的贡献在于其提供了对风险和收益之间的一种实质性的表述，是完全科学的

E.首次将 “高收益伴随着高风险” 这样一种直观认识用简单的关系式表达出来

A.无风险报酬率

B.市场组合的必要报酬率

C.特定股票的标准差

D.整个市场组合的标准差

A.13.8%

B.9.8%

C.10.8%

D.4.8%

A.在运用资本资产定价模型时，某资产的β系数小于零，说明该资产风险小于市场平均风险

B.在证券的市场组合中，所有证券的β系数加权平均数等于1

C.某股票的β值反映该股票收益率变动与整个股票市场收益率变动之间的相关程度

D.投资组合的β系数是加权平均的β系数