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[主观题]

某资产的历史收益率符合正态分布，该资产的平均收益率为15%，收益率的标准差为14%，则投资该资产盈利的概率()。收益率在区间[E(r)－σ，E(r)＋σ]发生的概率为68%;收益率在区间[E(r)－2σ，E(r)＋2σ]发生的概率为95%;收益率在区间[E(r)－3σ，E(r)＋3σ]发生的概率为99.75%。

某资产的历史收益率符合正态分布，该资产的平均收益率为15%，收益率的标准差为14%，则投资该资产盈利的概率（)。收益率在区间[E（r)－σ，E（r)＋σ]发生的概率为68%;收益率在区间[E（r)－2σ，E（r)＋2σ]发生的概率为95%;收益率在区间[E（r)－3σ，E（r)＋3σ]发生的概率为99.75%。

A、大于84%

B、等于84%

C、小于84%

D、无法判断

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第1题

已知某资产的预期收益率为10%，标准差为10%，且该资产的收益率服从正态分布，若投资者投资该资产，则他盈利的概率为()。(收益率落在[E(r)－σ，E(r)＋σ]的概率为68%)

已知某资产的预期收益率为10%，标准差为10%，且该资产的收益率服从正态分布，若投资者投资该资产，则他盈利的概率为（)。（收益率落在[E（r)－σ，E（r)＋σ]的概率为68%)

A、50%

B、84%

C、68%

D、95%

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第2题

已知一年期国库券的收益率是4%，预期CPI指数上涨2%。某投资者打算投资某一风险资产，要求的风险溢价为6%，而该风险资产的预期收益率为11%，下列陈述正确的是()。

已知一年期国库券的收益率是4%，预期CPI指数上涨2%。某投资者打算投资某一风险资产，要求的风险溢价为6%，而该风险资产的预期收益率为11%，下列陈述正确的是（)。

A、该投资者对该项资产要求的必要收益率为12%，高于该资产的预期收益率，所以应进行该项投资

B、该投资者对该项资产要求的必要收益率为12%，高于该资产的预期收益率，所以不应进行该项投资

C、该投资者对该项资产要求的必要收益率为10%，低于该资产的预期收益率，所以应进行该项投资

D、该投资者对该项资产要求的必要收益率为10%，低于该资产的预期收益率，所以不应进行该项投资

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第3题

关于单项资产的β系数,下列说法正确的有（）

A.表示单项资产收益率的变动受市场平均收益率变动的影响程度

B.其大小取决于该项资产收益率和市场资产组合收益率的相关系数。该项资产收益率的标准差和市场组合收益率的标准差大小

C.当β小于1时,说明其所含的系统风险小于市场组合的风险

D.当β=1时,说明如果市场平均收益率增加1%,那么该资产的收益率也相应地增加1%

E.β系数为正数

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第4题

下列关于β系数的说法不正确的是（）

A.单项资产的β系数可以反映单项资产收益率与市场上全部资产的平均收益率之间的变动关系

B.β系数＝某项资产的风险收益率/市场组合的风险收益率

C.某项资产的β系数＝该单项资产与市场组合的协方差/市场投资组合的方差

D.当β＝1时，表示该单项资产的收益率与市场平均收益率呈相同数值的变化

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第5题

一年期国库券(视为无风险资产)的预期收益率为5%，市场组合的风险溢价为7%，标准差为14%，某有效资产组合的预期收益率为21%，根据资本市场线，该资产组合的标准差为()。

一年期国库券（视为无风险资产)的预期收益率为5%，市场组合的风险溢价为7%，标准差为14%，某有效资产组合的预期收益率为21%，根据资本市场线，该资产组合的标准差为（)。

A、26%

B、30%

C、32%

D、28%

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第6题

当某项资产的β系数＝1时，下列说法不正确的是（）

A.该单项资产的收益率与市场平均收益率呈相同比例的变化

B.该资产的风险情况与市场投资组合的风险情况一致

C.该项资产没有风险

D.如果市场投资组合的风险收益上升10％，则该单项资产的风险也上升10％

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第7题

甲、乙两人在第一年初分别投资10,000元和5,000元于某资产;第一年末获得投资收益后，乙追加投资5,000元于该资产，甲没有追加投资;第二年末，甲乙获得投资收益后均赎回投资。已知该资产第一年的投资收益率为15%，第二年的投资收益率为12%，那么投资该资产获得的金额加权收益率更高的是()。

甲、乙两人在第一年初分别投资10,000元和5,000元于某资产;第一年末获得投资收益后，乙追加投资5,000元于该资产，甲没有追加投资;第二年末，甲乙获得投资收益后均赎回投资。已知该资产第一年的投资收益率为15%，第二年的投资收益率为12%，那么投资该资产获得的金额加权收益率更高的是（)。

A、甲

B、乙

C、两人相同

D、条件不足，无法判断

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第8题

当某上市公司的β系数大于0时，下列关于该公司风险与收益表述中，正确的是（）

A.系统风险高于市场组合风险

B.资产收益率与市场平均收益率呈同向变化

C.资产收益率变动幅度小于市场平均收益率变动幅度

D.资产收益率变动幅度大于市场平均收益率变动幅度

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第9题

已知资产A与资产B的收益率的标准差分别为15%和10%，两种资产的收益率为完全正相关，由这两种资产构造成资产组合C，其中资产A的比重为70%，那么资产组合C的收益率的标准差()。

已知资产A与资产B的收益率的标准差分别为15%和10%，两种资产的收益率为完全正相关，由这两种资产构造成资产组合C，其中资产A的比重为70%，那么资产组合C的收益率的标准差（)。

A、等于13.5%

B、大于13.5%

C、小于13.5%且大于10%

D、小于等于10%

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第10题

王先生的投资包括三部分.一部分是年收益率为20%的A资产，总价值为15万元；另一部是年收益率为45%的8资产，总价值为10万元；还有一部分是年收益率为30%的C资产。总价值是15万元。那么，王先生这个投资组合的预期收益率是（）

A.20%

B.30%

C.45%

D.50%

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