商业银行采用内部模型法，其最低市场风险资本要求为一般风险价值的125倍（）

A．VaRt-1为根据内部模型计量的上一交易日的压力风险价值

B．VaRt-1为根据内部模型计量的季末风险价值

C．最低市场风险资本要求为最近60个交易日压力风险价值的均值（sVaRaυg）乘以ms，ms固定为3

D．最低市场风险资本要求为一般风险价值及压力风险价值之和

E．最低市场风险资本要求为最近60个交易日风险价值的均值乘以mc，mc最小为3

A．如果商业银行内部模型法未覆盖特定风险和新增风险，则必须采用标准法统一计量特定风险资本要求，并采用简单加总方法汇总内部模型法计量市场风险资本要求和特定风险标准法资本要求，得到总的市场风险资本要求

B．商业银行市场风险加权资产即为总市场风险资本要求的8倍

C．内部模型法覆盖率=按内部模型法计量的资本要求／（按内部模型法计量的资本要求+按标准法计量的资本要求）×100%

D．总市场风险资本要求包括一般市场风险资本要求和特定风险（含新增风险）资本要求

A.内部模型法

B.标准法

C.权重法

D.内部评级法

A．正确

B．错误

此题为判断题(对，错)。

A.内部模型法

B.内部评级法

C.权重法

D.基本指标法

A．正确

B．错误

此题为判断题(对，错)。

A．正确

B．错误

此题为判断题(对，错)。

A.30%

B.40%

C.50%

D.60%

A.内部模型法

B.标准法

C.基本指标法

D.高级计量法

A．正确

B．错误

此题为判断题(对，错)。