某看跌期权的标的资产执行价格为10元／份，期权发行价格为2元／份，行权比例为1:1。在到期日，标的资产市场价格为8元／份，该看跌期权处于（)状态，到期日该期权的价值为（)。

A.行权价为7的看跌期权，其权利金为2，标的资产价格为8

B.行权价为15的看跌期权，其权利金为2，标的资产价格为14

C.行权价为23的看跌期权，其权利金为3，标的资产价格为23

D.行权价为12的看涨期权，其权利金为2，标的资产价格为13.5

A.空头期权的特点是最小的净收入为零，不会发生进一步的损失

B.期权的到期日价值，是指到期时执行期权可以取得的净收入，它依赖于标的股票在到期日的价格和执行价格

C.看跌期权的到期日价值，随标的资产价值下降而下降

D.如果在到期日股票价格低于执行价格则看跌期权没有价值

A.、合约面值为1000元

B.、投资者需支付出1000元权利金

C.、投资者有权在到期日以10元的价格买入1000股标的股票

A.5

B.0

C.55

D.-5

A.看涨期权的Delta∈（0，1）

B.看跌期权的Delta∈（-1，0）

C.当标的价格大于行权价时，随着标的资产价格上升，看跌期权的Delta值趋于0

D.当标的价格小于行权价时，随着标的资产价格下降，看涨期权的Delta值趋于1

某股票的欧式看涨期权行权比例为1:1，执行价格为每股15元，在到期日该期权的价值为每份0.3元，则到期日该股票的市场价格为每股（)。

A、14.7元

B、15元

C、15.3元

D、无法判断

某投资者以25元／股的价格买入100股某公司股票并同时买入100份该股票的看跌期权，已知该看跌期权执行价格为22元／股，1份期权对应1股股票。若看跌期权到期时该股票的市场价格为28.35元／股，不考虑交易费，投资者刚好达到盈亏平衡，则该投资者购买看跌期权时支付的期权费为（)。

A、0.55元/份

B、6.35元/份

C、3元/份

D、3.35元/份

A.实值期权，期权价格大于0

B.虚值期权，期权价格大于0

C.虚值期权，期权价格等于0

D.实值期权，期权价格等于0

A..2元

B..10元

C..10000元

D..50000元

A.必须以合约约定价格买入标的资产

B.必须以合约约定价格卖出标的资产

C.有权利以合约约定价格买入标的资产

D.有权利以合约约定价格卖出标的资产