某投资者持有的投资组合的β值与市场组合的β值相同，该投资者分别在证券A上投资了40%，证券A的β值为0.8，在国库券上投资了20%，剩下的资金投资在证券B上，则证券B的β值为（)，且证券B的波动程度（)市场组合的波动程度。

A.不同偏好投资者的风险投资金额（即对切点证券组合的投资资金规模）占全部投资金额的比例

B.相同偏好投资者的风险投资金额（即对切点证券组合的投资资金规模）占全部投资金额的比例

C.相同偏好投资者的无风险投资金额（即对切点证券组合的投资资金规模）占全部投资金额的比例

D.不同偏好投资者的无风险投资金额（即对切点证券组合的投资资金规模）占全部投资金额的比例

A.1.40

B.0.64

C.1.00

D.0

A.0.02

B.0.03

C.0.075

D.0.6

A.市场组合的实际预期收益率小于无风险利率

B.市场组合的实际预期收益率等于无风险利率

C.预期市场行情上升

D.预期市场行情下跌

A.0.96

B.1

C.1.04

D.1.12

A.0.96

B.1

C.1.04

D.1.12

A.T是有效组合中唯一一个不含无风险证券而仅由风险证券构成的组合

B.有效边界FT上的任意证券组合，即有效组合，均可视为无风险证券F与T的再组合

C.切点证券组合T完全由市场确定，与投资者的偏好无关

D.切点证券组合T完全由市场和投资者风险偏好共同确定

A.中小投资者投资经验不足，而基金投资是一种更为专业的理财方式

B.从基金业发展至今的情况来看，公募基金客观上已经为坚持长期持有的投资者创造了相对回报

C.中小投资者资金量有限，而基金投资可以汇集资金控制证券价格，为投资人带来回报

D.基金可汇集中小投资者资金进行组合投资分散风险

A.在运用资本资产定价模型时，某资产的β系数小于零，说明该资产风险小于市场平均风险

B.在证券的市场组合中，所有证券的β系数加权平均数等于1

C.某股票的β值反映该股票收益率变动与整个股票市场收益率变动之间的相关程度

D.投资组合的β系数是加权平均的β系数