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[多选题]

有关市场风险状况的报告应当定期、及时地向董事会、高级管理层和其他管理人员提供,其内容应主要包括()

A.返回检验和压力测试情况

B.按业务、部门、地区和风险类别分别统计/计量的市场风险头寸

C.对市场风险头寸和市场风险水平的结构分析

D.市场风险识别、计量、监测和控制方法及程序的变更情况

E.市场风险限额的遵守情况,包括对超限额情况的处理

答案
ABCDE
解析:除ABCDE五项外,市场风险报告还应当包括如下全部或部分内容:①头寸的盈亏情况;②市场风险管理政策和程序的遵守情况;③内部和外部审计情况;④市场风险经济资本分配情况;⑤对改进市场风险管理政策、程序以及市场风险应急方案的建议;⑥市场风险管理的其他情况。
更多“有关市场风险状况的报告应当定期、及时地向董事会、高级管理层和其他管理人员提供,其内容应主要包括()”相关的问题

第1题

商业银行有关市场风险情况的报告应当定期、及时向董事会、高级管理层和其他管理人员提供。向高级管理层或其他管理人员提交的市场风险报告通常包括银行的总体市场风险头寸、风险水平、盈亏状况和对市场风险限额及市场风险管理的其他政策和程序的遵守情况等内容,并具有更高的报告频率()
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第2题

商业银行应当建立规范的流动性风险报告制度,明确各项流动性风险报告的内容、形式、频率和报送范围,确保董事会、高级管理层和其他管理人员及时了解流动性风险水平及其管理状况()
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第3题

董事会和高级管理层负责对农村中小金融机构的法律风险管理体系实施有效的监控,是其首要任务()

A.营造一种适宜的法律风险管理环境

B.定期审阅高级管理层提交的法律风险报告

C.审批法律风险管理的战略、政策和程序

D.审批及检查高级管理层有关法律风险的职责、权限及报告制度

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第4题

商业银行的董事会、高级管理层和与市场风险管理有关的人员应当了解商业银行采用的市场风险计量方法、模型及其假设前提,以便准确理解市场风险的()

A.损失程度

B.损失情况

C.计量结果

D.总体状况

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第5题

商业银行操作风险报告的目的在于向高级管理层揭示以下信息:商业银行的主要风险源、整体风险状况、风险的发展趋势、将来值得关注的地方,其报告内容大致包括()

A.风险状况

B.损失程度

C.诱因与控制措施

D.关键风险指标

E.资金规模

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第6题

巴塞尔委员会强调,一个健全的风险管理体系应当具有的特征包括()

A.董事会和高级管理层的积极监督

B.全面而及时地识别、计量、缓解、控制、监测和报告风险

C.全面的内部控制

D.健全的财务体系

E.适当的政策、程序和限额规定

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第7题

对商业银行负责市场风险管理的部门的表述,正确的是()

A.应与业务经营部门保持相对的独立;

B.应向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告;

C.应具备履行市场风险管理职责所需要的人力、物力资源;

D.应为承担市场风险所带来的损失承担责任;

E.其工作人员应具备相关的专业知识和技能,并能充分了解本行与市场风险有关的业务;

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第8题

首席审计官和内部审计部门应按季向董事会和高级管理层主要负责人报告审计工作情况。每至少一次向董事会提交包括履职情况、审计发现和建议等内容的审计工作报告()

A.季

B.半年

C.年

D.两年

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第9题

按照《商业银行市场风险管理指引》,商业银行的董事会和高级管理层应当对市场风险管理体系实施有效监控。()
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第10题

机构或者其管理人员对期货从业人员发出违法违规指令的,期货从业人员应当予以抵制,并及时按照所在机构内部程序向高级管理人员或者董事会报告。机构应当及时采取措施妥善处理。机构未妥善处理的,期货从业人员应当及时向()报告

A.中国证监会

B.中国证监会派出机构

C.中国期货业协会

D.商务部

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第11题

商业银行的__有关的人员应当了解本行采用的市场风险计量方法、模型及其假设前提,以便准确理解市场风险的计量结果()

A.董事会

B.高级管理层

C.市场风险管理部门

D.合规管理部门

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