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[单选题]

假设市场上某股票的价格为28元，无风险利率为0，行权价为30元、一个月后到期的认沽期权价格为2.5元，于是相同行权价、相同到期日的认购期权的价格为（）元

A.2.5

B.0.5

C.0.35

D.0.37

答案

B、0.5

发布时间：2021-09-01

纠错

更多“假设市场上某股票的价格为28元，无风险利率为0，行权价为30元、一个月后到期的认沽期权价格为2.5元，于是相同行权价、相同到期日的认购期权的价格为（）元”相关的问题

第1题

某投资者买入甲股票，价格为28元/股，并以2元/股的价格买入了3个月后到期、行权价格为27元的认沽期权，则其保险策略的盈亏平衡点是每股（）

A.30元

B.28元

C.27元

D.25元

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第2题

假设甲股票价格是25元，其三个月后到期、行权价格为30元的认购期权价格为2元，则构建备兑开仓策略的成本是（）

A.30元

B.32元

C.23元

D.25元

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第3题

假设标的股票价格为10元，以下哪个期权Gamma值最高（）

A.行权价为10元、5天到期的认购期权

B.行权价为15元、5天到期的认购期权

C.行权价为10元、90天到期的认沽期权

D.行权价为15元、5天到期的认沽期权

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第4题

某欧式看涨期权和某欧式看跌期权的执行价格均为60元，12个月后到期，看涨期权的价格为9 .72元，看跌期权的价格为3 .25元，股票的现行价格为65元，无风险年利率为（）

A.2.51%

B.3.25%

C.2.89%

D.2.67%

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第5题

投资者A以15元的价格买入某股票，股票现价为20元，为锁定部分盈利，他买入一张行权价格为20元、次月到期、权利金为0.8元的认沽期权，如果到期时股票价格为17元，则其实际每股收益为().

A.2

B.4.2

C.20

D.5

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第6题

两种期权的执行价值均为60元，6个月后到期，6个月的无风险利率为4%，股票的现行价格为72元，看涨期权的价格为18元，则看跌期权的价格为（）元

A.6

B.14.31

C.17.31

D.3.69

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第7题

认购期权的价格为5元、标的证券的当前价格为60元、行权价的贴现值为58.5元，则相同行权价和到期日的认沽期权的价格为（）

A.1.5元

B.5元

C.10元

D.3.5元

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第8题

基于以下信息：当前沪深300指数的价格为2210点；无风险利率为4.5%（假设连续付息）；6个月到期、行权价为K点的看涨期权的权利金为147.99点6个月到期、行权价为K点的看跌期权的权利金为137.93点则行权价K最有可能是（）

A.2150

B.2200

C.2250

D.2300

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第9题

以3元卖出1张行权价为40元的股票认沽期权，两个月期权到期后股票的收盘价为39元，不考虑交易成本，则其赢利为（）元

A.3

B.2

C.1

D.-2

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第10题

某投资者买入1张行权价格为35元（delta=-0.1）的甲股票认沽期权，权利金为0.05元，甲股票价格为42元。投资者买入该期权的杠杆倍数为（）

A.-5

B.-84

C.-70

D.-14

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