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[单选题]

某欧式看涨期权和某欧式看跌期权的执行价格均为60元,12个月后到期,看涨期权的价格为9 .72元,看跌期权的价格为3 .25元,股票的现行价格为65元,无风险年利率为()

A.2.51%

B.3.25%

C.2.89%

D.2.67%

答案
A、2.51%
解析:根据看涨期权-看跌期权的平价定理可知,执行价格现值PV(X)=股票的现行价格S-看涨期权价格C+看跌期权价格P=65-9 .72+3 .25=58 .53(元),所以有:58 .53=60/(1+无风险年利率),解得:无风险年利率=2 .51% 。所以选项A为本题答案 。
更多“某欧式看涨期权和某欧式看跌期权的执行价格均为60元,12个月后到期,看涨期权的价格为9 .72元,看跌期权的价格为3 .25元,股票的现行价格为65元,无风险年利率为()”相关的问题

第1题

某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为55元,期权均为欧式期权,期限1年,目前该股票的价格是44元,期权费(期权价格)为5元。在到期日该股票的价格是34元。则购进股票、购进看跌期权与购进看涨期权组合的到期收益为()元

A.1

B.6

C.-7

D.-5

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第2题

两种期权的执行价值均为60元,6个月后到期,6个月的无风险利率为4%,股票的现行价格为72元,看涨期权的价格为18元,则看跌期权的价格为()元

A.6

B.14.31

C.17.31

D.3.69

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第3题

下列有关欧式期权价格表述不正确的有()

A.到期日相同的期权,执行价格越高,看涨期权的价格越低

B.到期日相同的期权,执行价格越高,看跌期权的价格越高

C.执行价格相同的期权,到期时间越长,看涨期权的价格越高

D.执行价格相同的期权,到期时间越长,看涨期权的价格越低

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第4题

在同一时间内,以同一协定价格同时买入看涨期权和看跌期权的期权叫做()

A.欧式期权

B.美式期权

C.双向期权

D.空头期权

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第5题

对于欧式期权,下列说法正确的有()

A.股票价格上升,看涨期权的价值增加

B.执行价格越大,看跌期权价值增加

C.股价波动率增加,期权价值增加

D.期权有效期内预计发放的红利越多,看跌期权价值增加

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第6题

下列关于期权种类的说法,正确的有()

A.按权利的内容,期权可分为买方期权和卖方期权

B.按交易的标的,期权可分为现实期权和虚拟期权

C.按执行价格,期权可分为平价期权和价外期权

D.按履约方式,期权可分为美式期权和欧式期权

E.按交易方式,期权可分为看涨期权、看跌期权和看涨看跌双向期权

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第7题

ABC公司股票的看涨期权和看跌期权的执行价格相同,6个月到期。已知股票的现行市价为70元,看跌期权的价格为6元,看涨期权的价格为14.8元。如果无风险有效年报酬率为8%,按半年复利率折算,则期权的执行价格为()元

A.63.65

B.63.60

C.62.88

D.62.80

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第8题

在到期日之前可以行使的期权,是()期权

A.美式期权

B.欧式期权

C.看涨期权

D.看跌期权

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第9题

按期权赋予买方的权利,期权可以划分为()

A.看涨期权

B.看跌期权

C.欧式期权

D.美式期权

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第10题

如果股票支付股利,在其他所有条件相同的情况下,理论上该股票为标的的美式看涨期权的价格()

A.比该股票欧式看涨期权的价格高

B.比该股票欧式看涨期权的价格低

C.与该股票欧式看涨期权的价格相同

D.不低于该股票欧式看涨期权的价格

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