当债券的收益率不变时，债券的到期时间越长，价格波动幅度越大；反之，债券的到期时间越短，其价格波动幅度越小（）

A．正确

B．错误

此题为判断题(对，错)。

A．到期期限越长

B．到期期限越短

C．息票率越高

D．息票率越低

A、两只债券的价格都会下降，但期限短的债券价格下降幅度更大

B、两只债券的价格都会上升，但期限长的债券价格上升幅度更大

C、两只债券的价格都会下降，但期限长的债券价格下降幅度更大

D、两只债券的价格都会上升，但期限短的债券价格上升幅度更大

A.当债券价格等于面值（平价）的时候，票面利率=即期收益率=到期收益率

B.当债券价格大于面值（溢价）的时候，票面利率＞即期收益率＞到期收益率

C.当债券价格小于面值（折价）的时候，票面利率＜即期收益率＜到期收益率

D.当债券价格小于面值（溢价）的时候，票面利率＞即期收益率＞到期收益率

A.基点价格值是指应计收益率每变化1个基点所引起的债券价格的绝对变动额

B.久期是测量债券价格相对于收益率变动的敏感性的指标

C.基点价格值和久期都是测量债券价格波动性的方法

D.在所有其他因素不变的情况下，到期期限越长，债券价格的波动性越大

A．需要先计算债券价格下降χ元时的到期收益率

B．是指应计收益率每变化一个基点时引起的债券价格的绝对变动额

C．新的收益率与初始收益率的差额即是债券价格变动χ元时的收益率

D．其他条件相同时，债券价格收益率越小，说明债券的价格波动性越大

A.债券波动率

B.债券剩余到期期限

C.市场利率

D.市场上所有风险证券的平均收益水平

A．正确

B．错误

此题为判断题(对，错)。

A.市场中债券报价用的收益率是票面利率

B.市场中债券报价用的收益率是到期收益率

C.到期收益率高的债券，通常价格也高

D.到期收益率高的债券，通常久期也高

A.DV01是当利率波动1%时，债券价格的波动价值

B.DV01是当利率波动0.01%时，债券价格的波动价值

C.如果利率上升了一个基点，债券组合的价值上升了DV01个值

D.如果利率上升了一个基点，债券组合的价值下降了DV01个值