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[单选题]

6月20日,某附息国债与交易所五年期国债期货9月合约基差出现异常,大幅下跌至-0.52元。某机构投资者捕捉到这一套利的机会立即进行买入基差交易,即以99. 23元买入面值1亿元的附息国债现券,并同时以97.35元卖出开仓100手五年期国债期货9月合约。一周后,当基差扩大至0.74元时,以100. 16元卖出面值1亿元的附息国债现券,并同时以97.02元买入平仓100手9月期货合约,共计盈利为()万

A.110

B.126

C.130

D.146

答案
B、126
解析:投资者总的盈利为:[(100. 16-99.23)+(97.35-97.02)] × 100 万元=126 万元;或 [0. 74 - ( -0.52)] × 100 万元=126 万元。
更多“6月20日,某附息国债与交易所五年期国债期货9月合约基差出现异常,大幅下跌至-0.52元。某机构投资者捕捉到这一套利的机会立即进行买入基差交易,即以99. 23元买入面值1亿元的附息国债现券,并同时以…”相关的问题

第1题

理论上通货膨胀率大幅上升时()。

A.国债期货价格上涨

B.国债期货价格下跌

C.国债价格下跌

D.国债价格上涨

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第2题

某投资者于2008年10月17日在沪市买入2手X国债(该国债的起息日是6月14日,按年付息,票面利率为11.83%),成交价132.75元。2手国债的应计利息总额为()元

A.80.38

B.81.03

C.81.68

D.82.32

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第3题

某时刻,某附息国债在交易所显示的净价为102.16元,距上一次利息支付日为250天,该国债面值为100元,票面利率为6.27%,则该时刻该国债的全价为()。(答案取最接近值,一年按365天计算)
某时刻,某附息国债在交易所显示的净价为102.16元,距上一次利息支付日为250天,该国债面值为100元,票面利率为6.27%,则该时刻该国债的全价为()。(答案取最接近值,一年按365天计算)

A、106.45元

B、104.23元

C、103.65元

D、102.43元

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第4题

C期货交易所和K期货交易所相同月份的同一大豆期货合约,价格分别是3520元/吨和3580元/吨,价差为60元/吨,某投资者预期价差将缩小,则应采取的交易策略为()

A.买入C交易所期货合约,卖出K交易所期货合约

B.卖出C交易所期货合约,买入K交易所期货合约

C.买入C交易所期货合约,买入K交易所期货合约

D.卖出C交易所期货合约,卖出K交易所期货合约

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第5题

其他条件一定时,扩张的货币政策将导致()

A.国债价格上涨,国债期货价格下跌

B.国债价格下跌,国债期货价格上涨

C.国债价格和国债期货价格均下跌

D.国债价格和国债期货价格均上升

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第6题

1975年10月,芝加哥期货交易所上市()期货合约,这是世界上第一个利率期货合约

A.短期银行利率

B.政府国民抵押协会抵押凭证

C.长期银行利率

D.长期国债利率

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第7题

当芝加哥期货交易所(CBOT)10年期国债期货合约报价为97-125时,表示该合约的价值为()美元

A.97000

B.97390.63

C.111000

D.125000

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第8题

某期凭证式国债发行期是2009年10月15日到2009年10月31日,某投资者于2009年10月20日购买,那么他持有的国债自()开始计息

A.2009年1月1日

B.2009年10月15日

C.2009年10月20日

D.2009年10月31日

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第9题

芝加哥期货交易所(CBOT)长期国债期货合约的报价为98-15,表示该合约价值为()美元

A.98 000.15

B.98 000

C.98 468.75

D.98 468.15

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第10题

某小麦经销商在郑州交易所卖出套期保值,在某月份小麦期货合约上建仓10手,基差为10元/吨,若该经销商在套期保值中净盈利3000元,则其平仓时的基差是()元/吨。(小麦期货合约为10吨/手)

A.-20

B.20

C.40

D.-40

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