资产组合理论认为风险和收益是同方向变化、同步消长的（）

A.收益不确定性

B.资产相关性

C.客户违约

D.汇率波动

E.利率变化

A.该单项资产的收益率与市场平均收益率呈相同比例的变化

B.该资产的风险情况与市场投资组合的风险情况一致

C.该项资产没有风险

D.如果市场投资组合的风险收益上升10％，则该单项资产的风险也上升10％

A.连接无风险利率和风险资产组合最小方差两点的线

B.连接无风险利率和有效边界上预期收益最高的风险资产组合的线

C.通过无风险利率那点和风险资产组合有效边界相切的线

D.通过无风险利率的水平线

A.当相关系数=1时，表明两项资产的收益率变化方向和变化幅度完全相同。

B.当相关系数=-0.5时，表示两种资产收益率呈同方向变化，组合抵消的风险较少

C.当相关系数=0时，表示缺乏相关性，每种证券的报酬率相对于另外的证券的报酬率独立变动

D.只要两种证券之间的相关系数小于1，证券组合报酬率的标准差就小于各证券报酬率标准差的加权平均数