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风险平价模型是Edward Qian(2005)提出的资产配置模型。该模型是以资产风险作为主要依据。它希望在资产组合构建之后,每个资产的收益贡献是一致的。()

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第1题

资产的风险度由低到高、占比越来越小的资产配置组合模型是()

A.金字塔形

B.哑铃形

C.纺锤形

D.梭镖型

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第2题

下列模型中,可用于计算普通股资本成本的有()

A.资本资产定价模型

B.可比公司模型

C.股利增长模型

D.债券收益率风险调整模型

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第3题

哪一个模型提供服务、资产和基础架构的视图()

A.故障模型

B.问题模型

C.配置模型

D.变更模型

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第4题

资本资产定价模型(CAPM)得到的定价公式E(r)=rf+β中,表示的是()

A.市场风险

B.资产风险

C.风险溢价

D.风险补偿

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第5题

度量汇率风险是非常困难的,现在广泛采用的方法是()

A.购买力平价理论

B.仿真模型

C.预期值模型

D.VaR模型

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第6题

在资本资产定价模型(CAPM)中用来描述资产或资产组合系统性风险大小的指标是()

A.方差

B.标准差

C.α系数

D.β系数

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第7题

下列有关资本资产定价模型的表述中,错误的是()

A.资本资产定价模型中的资本资产,主要是指股票资产

B.证券市场线对任何公司、任何资产都是适合的

C.证券市场线的一个暗示是,全部风险都需要补偿

D.Rm-Rf称为市场风险溢酬

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第8题

由于衍生产品的发展和期权定价模型的出现,推动了银行的风险发展水平和能力,为此,1996年的市场风险修正案鼓励监管当局评估并接受银行以下的哪一种风险定价模型()。

A.风险价值VaR

B.资本资产定价模型

C.信用矩阵

D.默顿模型

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第9题

商业银行应在全面分析与并购有关的各项风险的基础上,建立审慎的,测算并购双方未来财务数据,以及对并购贷款风险有重要影响的关键财务杠杆和偿债能力指标()

A.财务模型

B.负债模型

C.资产模型

D.风险模型

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第10题

商业银行采用内部模型法计算市场风险加权资产,内部模型法覆盖率应不低于()

A.30%

B.40%

C.50%

D.60%

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