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[单选题]

（）的大小决定了国债期货与现货之间的套利机会

A.基差

B.转换因子

C.可交割券价格

D.最便宜可交割券

答案

A、基差

解析：国债期货的基差指的是经过转换因子调整之后的期货价格与其现货价格之间的差额。在国债期货的交割日，国债期货的价格应该等于最便宜可交割券价格除以对应的转换因子，因此，基差的大小决定了国债期货与现货之间的套利机会。故本题选A选项。

发布时间：2022-01-24

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更多“（）的大小决定了国债期货与现货之间的套利机会”相关的问题

第1题

国债期货的理论价格与（)有关。

A.可交割债券的价格

B.市场利率

C.可交割债券转换因子

D.可交割债券票面利率

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第2题

国债期货价格为100，某可交割券的转换因子为1.0100，债券全价为106，应计利息为0.8，持有收益为2.8，则净基差为（）

A.2.2

B.1.4

C.2.4

D.4.2

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第3题

国债的发票价格的计算公式为（）

A.国债期货交割结算价×转换因子-应计利息

B.国债期货交割结算价×转换因子+应计利息

C.国债期货发行价×转换因子+应计利息

D.国债期货交割结算价/转换因子+应计利息

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第4题

若国债期货到期交割价为100元，某可交割国债的转换因子为1.0043，应计利息为1元，其发票价格为（）

A.99元

B.99.43元

C.100.43元

D.101.43元

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第5题

若国债期货到期交割价为100元，可交割国债的转换因子为0.9980，应计利息为1元，其发票价格为（）元

A.99.20

B.101.20

C.98.80

D.100.80

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第6题

最便宜可交割债券，是指票面金额高于现货价格最大或低于现货价格最小的可交割债券。（)

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第7题

中金所国债期货合约对应的最便宜可交割债券百元面值的基点价值为0.0400元，其转换因子为1.2500，该期货合约的基点价值约等于（）元

A.320

B.0.032

C.500

D.0.05

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第8题

中金所国债期货合约对应的最便宜可交割债券百元面值的基点价值为0.0400元，其转换因子为1.2500，该期货合约的基点价值为（）元

A.0.05

B.500

C.0.032

D.320

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第9题

我国国债期货实物交割的第一阶段，客户申请交割的，正常流程中交割会员与交易所业务交互的主要时间点包括（)。

A.收券日

B.交券日

C.配对缴款日

D.意向申报日

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第10题

依据我国国债期货实物交割流程，客户申请交割的，收券日为（)日。

A.T

B.T+2

C.T+3

D.T+1

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第11题

依据我国国债期货实物交割流程，最后交易日进入交割的，申报交割信息和交券日为（)日。

A.T+1

B.T+3

C.T+2

D.T

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