涨期权的执行价上升1美元，期权的价值下降幅度大于1美元。（)

B．350美元

C．380美元

D．已知条件不足，不能确定

E．看涨期权的内涵价值V=Sr-E，式中，Sr为标的资产市场价格，E为期权执行价格。本题已知Sr为350，V为30，则E=Sr-V=350-30=320（美元）。

A.每1日元的看涨期权的协定价格为0.60美元

B.每1日元的看跌期权的协定价格为0.60美元

C.每1日元的看涨期权的协定价格为0.0060美元

D.每1日元的看跌期权的协定价格为0.0060美元

A.5

B.0

C.55

D.-5

A.0.5

B.1.5

C.2D

A.342

B.340

C.400

D.402

A.买入欧元/美元期货

B.买入欧元/美元看涨期权

C.买入欧元/美元看跌期权

D.卖出欧元/美元看涨期权

A．卖出执行价格为3.35美元／蒲式耳的玉米看涨期货期权

B．买入执行价格为3.55美元／蒲式耳的玉米看涨期货期权

C．买入执行价格为3.35美元／蒲式耳的玉米看跌期货期权

D．要求履约，以3.35美元／蒲式耳的价格买入玉米期货合约

A.6

B.-6

C.7

D.-7

A.净盈利20美元／吨

B.净亏损10美元／吨

C.净盈利10美元／吨

D.净亏损20美元／吨