更多“10月2日,某投资者持有股票组合的现值为275万美元,其股票组合为S&P500指数的β系数为1.25。为了规避股市下跌风险,该投资者准备进行股指期货套期保值,10月2日的现货指数为1250点,12月到…”相关的问题
第1题
假设某投资者持有A、B、C三种股票,三只股票的β系数分别是0.9 、1.2、1.5,其资金平均分配在这3只股票上,则该股票的组合β系数为()
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第2题
8月底,某证券投资基金认为股市下跌的可能性很大,为回避所持有的股票组合价值下跌风险,决定利用12月份到期的沪深300股指期货进行保值。假定其股票组合现值为3亿元,其股票组合与该指数的β系数为0.9,9月2日时股票指数为5600点,而12月到期的期货合约为5750点。该基金应()期货合约进行套期保值
A.买进119张
B.卖出119张
C.买进157张
D.卖出157张
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第3题
某投资者持有一定数量的甲股票多头,为了规避股票下跌的风险,该投资者买入了1000份甲股票的认沽期权来达到Delta中性。已知甲股票的Delta值为0.8,则该投资者持有的甲股票数量为()
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第4题
4月15日,某投资者预计将在6月份获得一笔300万元的资金,拟买入A、B、C三只股票,每只股票各投资100万元。如果6月份交割的期货合约指数为1500点,合约乘数为100元。三只股票的β系数分别为3、2.6、1.6。为了回避股票组合风险,该投资者需()
A.买入期货合约20张
B.卖出期货合约20张
C.买入期货合约48张
D.卖出期货合约48张
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第5题
A、B、C三只股票的β系数分别为1.4、0.9和1,股价分别为20元、25元和50元,某投资者拥有这三只股票25万股、8万股和6万股。该投资者上述股票组合的β系数为()
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第6题
某基金经理计划未来投入9000万元买入股票组合,该组合相对于沪深300指数的β系数为1.2。此时某月份沪深300股指期货合约期货指数为3000点。为规避股市上涨风险,该基金经理应()该沪深300股指期货合约进行套期保值
A.买进120份
B.卖出120份
C.买进100份
D.卖出100份
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第7题
某基金经理计划未来投入9000万元买入股票组合,该组合相对于沪深300指数的β系数为1.2。此时某月份沪深300股指期货合约期货指数为3000点。为规避股市上涨风险,该基金经理应()该沪深300股指期货合约进行套期保值
A.买进120份
B.卖出120份
C.买进100份
D.卖出100份
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第8题
投资者持有一个沪深A股股票组合并打算长期持有,担心短期内股票价格下跌,可通过()股指期货以达到套期保值的目的
A.卖出与该股票组合相关性较弱的
B.买入与该股票组合相关性较弱的
C.卖出与该股票组合相关性较强的
D.买入与该股票组合相关性较强的
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第9题
假设某投资者选择了A、B两个公司的股票构造其证券投资组合,两者各占投资总额的一半。已知A股票的期望收益率为24%,方差为16%,B股票的期望收益率为12%,方差为9%。当A、B两只股票的相关系数为-1时,该证券组合收益率的方差为()
A.4.25%
B.2.25%
C.0.25%
D.-0.25%
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第10题
某上市公司2013年的β系数为1.24,短期国债利率为3.5%。市场组合的收益率为8%,投资者投资该公司股票的必要收益率是()
A.5.58%
B.9.08%
C.13.52%
D.17.76%
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