在无风险收益率为5％、市场期望收益率为12％的条件下：A证券的期望收益率为10％，β系数为Ⅰ1；B证券的期望收益率为17％，β系数为Ⅰ2，那么投资者可以买进哪一个证券（）

A.买进A证券

B.买进B证券

C.买进A证券或B证券

D.买进A证券和B证券

A.0

B.5%

C.10%

D.20%

A.12%

B.24%

C.20%

D.18%

A．贝塔系数反映了证券收益率与市场总体收益率的共变程度

B．贝塔系数越高，则对应相同的市场变化，证券的期望收益率变化越大

C．贝塔系数为零的证券是无风险证券

D．期望收益率相同的两个证券，若两者的贝塔系数为一正一负，则通过组合该两者可以降低证券投资的风险而不降

E．低期望收益率

F．投资者承担个股的风险时，市场并不会为此风险承担行为支付额外的溢酬

A.4.25％

B.2.25％

C.0.25％

D.-0.25％

A.10%

B.12.5%

C.7.5%

D.5%

B. 0.095; 0.001675

C. 0.095; 0.0072

D. 0.100; 0.00849

E.缺少协方差项无法计算

A.40%

B.10%

C.6%

D.16%

A.EM=5

B.EM=6

C.EM=7

D.EM=4

B.该证券的预期收益率低于无风险收益率

C.该证券的预期收益率等于市场组合的收益率

D.A和B都对

A.证券组合的期望收益率和风险可以用期望收益率和方差来度量

B.证券投资组合的期望收益率和方差不能通过由其构成的单一证券的期望收益率和方差来表达

C.投资者可以根据自己对收益率和方差的偏好，选择自己最满意的组合

D.在计算机技术尚不发达的20世纪50年代，证券组合理论已经运用于大规模市场