列不是单向二叉树定价模型的假设的是（）

A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

C.Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

A.期权有效期内，无风险利率r和预期收益率μ是常数，投资者可以以无风险利率无限制借入或贷出资金

B.标的资产的价格波动率为常数

C.无套利市场

D.标的资产可以被自由买卖，无交易成本，允许卖空

A.基础资产可以无限分割

B.标的资产价格服从几何布朗运动

C.无套利市场

D.标的资产可以被自由买卖，无交易成本，允许卖空

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

A.选择长期政府债券的票面利率比较适宜

B.选择国库券利率比较适宜

C.必须选择实际的无风险利率

D.政府债券的未来现金流量，都是按名义货币支付的，据此计算出来的到期收益率是名义无风险利率

A.购买0.4167股的股票

B.以无风险利率借入18.38元

C.购买股票支出为18.75元

D.以无风险利率借入15元

A.股票可被自由买进卖出

B.不存在一个固定的、无风险的利率,投资者不可以无限制地借入或贷出

C.期权是欧式期权

D.不存在影响收益的任何外部因素,股票收益仅来自价格变动

A.主键列上可以创建

B.不能有重复的值

C.允许空值

D.每列只允许一个空值

A.保户未来的一种收益

B.保户现在的一种收益

C.保户过去的一种收益

D.保户未来的一种收益

A.6%

B.2%

C.2.8%

D.3%