若预计近期期权标的的货币汇率趋于下跌，则可以利用看跌期权的空头头寸防止汇率下跌风险。（)

A．正确

B．错误

此题为判断题(对，错)。

A、看涨期权多头

B、看跌期权多头

C、看涨期权空头

D、看跌期权空头

A.卖出看涨期权

B.购买期货

C.卖出看跌期权

D.买进看涨期权

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B.Ⅰ、Ⅳ

C.Ⅱ、Ⅲ

D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

A．空头看跌期权净损益+多头看跌期权净损益＝0

B．空头看跌期权到期日价值+多头看跌期权到期日价值＝0

C．空头看跌期权损益平衡点＝多头看跌期权损益平衡点

D．对于空头看跌期权而言，股票市价高于执行价格时，净收入小于0

A.如果期权多头方持有的是看涨期权，则履约后该多头方将以协定汇率水平向空头方买入一定数量的外汇

B.如果期权多头方持有的是看涨期权，则履约后该多头方将成为一张外汇期货合约的购买者

C.如果期权多头方持有的是看跌期权，则履约后该多头方将以协定汇率水平向空头方卖出一定数量的外汇

D.如果期权空头方卖出的是看跌期权，则履约后该空头方将以协定汇率水平向多头方买入一定数量的外汇

A.看跌期权，期权费500元

B.看跌期权，期权费500元

C.看涨期权，期权费5000元

D.看跌期权，期权费5000元

A.欧式期权

B.美式期权

C.双向期权

D.空头期权

A.看涨期权的Delta∈（0，1）

B.看跌期权的Delta∈（-1，0）

C.当标的价格大于行权价时，随着标的资产价格上升，看跌期权的Delta值趋于0

D.当标的价格小于行权价时，随着标的资产价格下降，看涨期权的Delta值趋于1