第7题
A.詹森α是投资组合收益扣除市场风险暴露部分剩余的收益
B.特雷诺比率反映承担单位风险获得的超额收益
C.资产的预期收益率与CAPM预测结果之间的差异可用超额α表示
D.证券市场线表示了市场风险暴露程度以及与之相应的收益
第8题
B.该组合的非系统风险可完全抵消
C.该组合的投资收益大于其中任一证券的收益
D.该组合只承担公司特有风险,不承担市场风险
第10题
A.有效投资组合的期望收益与风险之间的关系,既可以用资本市场线描述,也可以用证券市场线描述
B.用证券市场线描述投资组合(无论是否有效地分散风险)的期望收益与风险之间的关系的前提条件是市场处于均衡状态
C.当投资组合只有两种证券时,该组合收益率的标准差等于这两种证券收益率标准差的加权平均值
D.当投资组合包含所有证券时,该组合收益率的标准差主要取决于证券收益率之间的协方差
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