期货套利交易者在实际操作过程中需要注意（）

A.期货套利交易在一段时间内只做买或卖

B.期货套利交易赚取的是价差变动的收益

C.期货套利交易成本一般要高于投机交易成本

D.期货套利交易时利用单一期货合约绝对价格的波动赚取利润

A.反向市场牛市套利

B.反向市场熊市套利

C.正向市御W套利

D.正向市场碟市套利

A.现货市场流通过程中的费用一般要低于期货市场的交割费用

B.当期货价格和现货价格的价差与持仓费出现较大偏离时，就存在期现套利机会

C.当期货价格高出现货价格的程度远大于正常水平时，套利者可通过买人现货、同时卖出相关期货合约的期现套利而获利

D.当期货价格高出现货价格的程度远小于正常水平时，套利者可通过买入现货、同时卖出相关期货合约的期现套利而获利

A.正向套利

B.套期保值

C.反向套利

D.投机交易

A．若套利者预期不同交割月的合约价差将缩小，则进行卖出套利

B．建仓时计算价差，用远期合约价格减去近期合约价格

C．某套利者进行买进套利，若价差扩大，则该套利者盈利

D．在价差交易中，交易者要同时在相关合约上进行交易方向相反的交易

A．套利行为有助于发现价格，而普通投机行为没有这项作用

B．套利者关心的是价格变动的方向，而普通投机者关心的是价格变动的大小

C．套利同时扮演多头和空头的双重角色，而普通投机交易在一段时间内只扮演单边角色

D．套利者关心的是不同期货合约之间的价差，而普通投机者关心的是单一合约的涨跌

A.盈利75元/吨

B.亏损75元/吨

C.盈利25元/吨

D.亏损25元/吨

A.6美元／盎司

B.6美元／盎司

C.5美元／盎司

D.5美元／盎司

A.套利一般可分为三类：跨期套利、跨市套利和跨商品套利

B.跨期套利是套利交易中最普遍的一种，是利用同一商品但不同交割月份之间正常价格差距出现异常变化时进行对冲而获利的，又可分为牛市套利和熊市套利两种形式

C.跨市套利是在不同交易所之间的套利交易行为。当同一期货商品合约在两个或更多的交易所进行交易时，由于区域间的地理差别，各商品合约间存在一定的价差关系

D.在牛市套利时，交易所买入近期交割月份的合约，同时卖出远期交割月份的合约，希望近期合约价格上涨幅度大于远期合约价格的上涨幅度

E.日经225指数期货同时在新加坡国际金融交易所（SIMEX）、大阪证券交易所（OSE.和芝加哥商业交易所（CME.进行交易，由于标的指数是相同的，因此各个期货合约的价格变动趋势也相同，但由于各种因素的影响，同一指数期货合约之间的价格会保持在一个合理的价差水平。如果比价关系出现暂时的反常，就存在进行套利交易获利的可能。

B．期货投机交易在一段时间内只做买或卖；而套利则是在同一时间买入和卖出相关期货合约，或者在同一时间在相关市场进行反向交易，同时扮演多头和空头的双重角色

C．期货套利交易赚取的是合约价格变动的收益

D．期货套利交易成本一般要低于投机交易成本