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[主观题]

已知基金M的预期收益率和标准差分别为5%和6%;基金N的预期收益率和标准差分别为8%和9%，两者的相关系数为－1。下列由基金M和基金N构造的资产组合中，在有效集内的是()。

已知基金M的预期收益率和标准差分别为5%和6%;基金N的预期收益率和标准差分别为8%和9%，两者的相关系数为－1。下列由基金M和基金N构造的资产组合中，在有效集内的是（)。

A、基金M占90%，基金N占10%

B、基金M占70%，基金N占30%

C、基金M占80%，基金N占20%

D、基金M占50%，基金N占50%

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第1题

已知无风险收益率为3%，市场组合的预期收益率与标准差分别为12%和18%，投资者可以以无风险利率融资。根据投资组合理论，理财师小赵为客户张先生构建了有效的投资组合，该投资组合的预期收益率为21%。根据上述信息可知：小赵为张先生构造的投资组合的标准差为()。
已知无风险收益率为3%，市场组合的预期收益率与标准差分别为12%和18%，投资者可以以无风险利率融资。根据投资组合理论，理财师小赵为客户张先生构建了有效的投资组合，该投资组合的预期收益率为21%。根据上述信息可知：小赵为张先生构造的投资组合的标准差为（)。

A、30%

B、32%

C、36%

D、34%

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第2题

一只基金近两年的收益率分别为6％和9％，那么该基金的几何年平均收益率应为（）

A.7.24％

B.7.49％

C.8.01％

D.8.24％

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第3题

假设某基金公司投资组合A的β系数分别为0.8，市场组合的收益率为8%，当前国债的利率为3%，该组合的预期收益率为（）

A.8%

B.10.5%

C.7%

D.3%

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第4题

一年期国库券(视为无风险资产)的预期收益率为5%，市场组合的风险溢价为7%，标准差为14%，某有效资产组合的预期收益率为21%，根据资本市场线，该资产组合的标准差为()。
一年期国库券（视为无风险资产)的预期收益率为5%，市场组合的风险溢价为7%，标准差为14%，某有效资产组合的预期收益率为21%，根据资本市场线，该资产组合的标准差为（)。

A、26%

B、30%

C、32%

D、28%

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第5题

企业拟进行一项投资，投资收益率的情况会随着市场情况的变化而发生变化，已知市场繁荣、一般和衰退的概率分别为0.3、0.5、0.2，相应的投资收益率分别为20%、10%、-5%，则该项投资的投资收益率的标准差为（）

A.0.1

B.0.09

C.0.0866

D.0.07

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第6题

A证券的预期收益率为10%，B证券的预期收益率为20%，A证券和B证券占投资组合的比重分别为40％和60％，该投资组合的预期收益率为（）

A.16%

B.30%

C.15%

D.25%

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第7题

已知某股票的贝塔系数为0.5，其收益率的标准差为40%，市场组合收益率的标准差为20%，则该股票收益率与市场组合收益率之间的相关系数为（）

A.0.45

B.0.50

C.0.30

D.0.25

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第8题

（）以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率

A.特雷诺比率

B.夏普比率

C.詹森α

D.基金收益率

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第9题

某公司拟进行股票投资，计划购买甲、乙、丙三种股票组成投资组合，已知三种股票的β系数分别为1.5、1。0和0.5，该投资组合甲、乙、丙三种股票的投资比重分别为50%、20%和30%，全市场组合的预期收益率为9%，无风险收益率为4%。投资者在投资甲股票时所要求的均衡收益率应当是（）

A.4%

B.9%

C.11.5%

D.13%

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第10题

光大银行发行某种理财产品，存期120天，预期年化收益率为6%；余额宝某种基金，存期90天，预期年化收益率为8%。欧阳现有10万元，请问投资哪种产品获得的预期收益更高？（不考虑理财期间的管理费用）（）

A.银行理财产品

B.余额宝基金

C.一样多

D.不确定

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