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[单选题]
已知风险组合的期望报酬率为20%，国库券的收益率为5%，风险组合的标准差为30%，则资本市场线的斜率为（）
A.0.15
B.0.1
C.0.5
D.无法确定
答案
C、0.5
解析：资本市场线的斜率=（风险组合的期望报酬率-无风险报酬率）/风险组合的标准差=（20%-5%）/30%=0 .5，选项C为本题答案 。
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第1题
已知风险组合的期望报酬率和标准离差分别为15%和20%，无风险报酬率为8%，某投资者将自有资金100万元中的20万元投资于无风险资产，其余的80万元资金全部投资于风险组合，则下列说法中不正确的是（）
A.总期望报酬率为13.6%
B.总标准差为16%
C.该组合位于M点的右侧
D.资本市场线斜率为0.35
第2题
一年期国库券(视为无风险资产)的预期收益率为5%，市场组合的风险溢价为7%，标准差为14%，某有效资产组合的预期收益率为21%，根据资本市场线，该资产组合的标准差为()。
一年期国库券（视为无风险资产)的预期收益率为5%，市场组合的风险溢价为7%，标准差为14%，某有效资产组合的预期收益率为21%，根据资本市场线，该资产组合的标准差为（)。
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A、26%
B、30%
C、32%
D、28%
第3题
你投资100美元于一项风险资产，其期望收益为0.12，标准差为0.15；以及投资于收益率为0.05的国库券。 风险资产和无风险资产构成的资本配置线的斜率是_（）
A.0.4667
B.2.14
C.0.8000
D.0
第4题
下列关于投资组合的说法中，正确的有（）
A．有效投资组合的期望收益与风险之间的关系，既可以用资本市场线描述，也可以用证券市场线描述
B．用证券市场线描述投资组合（无论是否有效地分散风险）的期望收益与风险之间的关系的前提条件是市场处于均衡状态
C．当投资组合只有两种证券时，该组合收益率的标准差等于这两种证券收益率标准差的加权平均值
D．当投资组合包含所有证券时，该组合收益率的标准差主要取决于证券收益率之间的协方差
第5题
已知某股票的贝塔系数为0.5，其收益率的标准差为40%，市场组合收益率的标准差为20%，则该股票收益率与市场组合收益率之间的相关系数为（）
A.0.45
B.0.50
C.0.30
D.0.25
第6题
下列关于证券市场线和资本市场线说法正确的有（）
A.资本市场线的横轴是标准差，衡量全部风险；证券市场线的横轴是贝塔系数，只衡量系统风险
B.当通货膨胀时，资本市场线和证券市场线斜率和截距都上升
C.当投资者对风险厌恶感加强，资本市场线和证券市场线斜率和截距都下降
D.有效投资组合的期望收益与风险之间的关系，既可以用资本市场线描述，也可以用证券市场线描述
第7题
某人针对A、B、C三种股票设计了甲、乙两种投资组合。已知三种股票的β系数分别为1.5、1.2和1.0，甲种投资组合下的投资比重分别为50%、30%和20%；乙种投资组合的必要收益率为12.8%。同期市场上所有股票的平均收益率为12%，无风险收益率为8%。要求：（2）计算甲种投资组合的β系数和风险收益率（）
A.组合的风险收益率:2.21% ; 组合的β系数:1.37
B.组合的风险收益率:5.33% ; 组合的β系数:1.67
C.组合的风险收益率:5.24% ; 组合的β系数:1.31
D.组合的风险收益率:6.66% ; 组合的β系数:1
第10题
已知A股票的收益率与市场组合收益率的协方差为27%，A股票收益率的标准差为16%，市场组合收益率的标准差为24%，则A股票的β系数为（）
A.1.125
B.4.687
C.7.031
D.13.312
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