下列属于利率风险次要来源的是（）

A.重新定价风险

B.收益率曲线风险

C.基准风险

D.期权性风险

A.重新定价风险

B.收益率曲线风险

C.基准风险

D.期权性风险

A.重新定价风险

B.收益率曲线风险

C.基准风险

D.期权性风险

E.股票价格风险

A.重新定价风险

B.基准风险

C.收益率曲线风险

D.期权性风险

A.重新定价风险

B.收益率曲线风险

C.基准风险

D.期权性风险

A.重新定价风险

B.收益率曲线风险

C.基准利率风险

D.期权性风险

A.构建的收益率曲线中，每一收益率曲线不少于六个期限的风险因素

B.无风险利率曲线可选用国债、货币市场利率曲线，但不能使用利率掉期曲线

C.一般信用利差风险以属于某一类债券（例如某一行业、某一信用等级等）平均收益率与无风险利率之差计量

D.对于交易比较活跃的商品，内部模型应考虑衍生品头寸（如远期、掉期）和实物商品之间"便利性收益率"的不同

A.假如银行利用5年期政府债券的空头头寸为10年期政府债券的多头头寸进行保值,则存在收益率曲线风险

B.如果银行利息收入和利息支出依据相同的基准利率,该利率波动剧烈,则存在基准风险

C.如果利率变动对借款人有理,则银行存在期权性风险

D.如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源,则存在重新定价风险

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B.Ⅰ、Ⅱ

C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

A.死差益=（实际死亡率–预定死亡率）×风险保额

B.利差益=（实际收益率–预定利率）×责任准备金总额

C.费差益=（预定费用率–实际费用率）×保险费

D.利差益=（实际收益率–预定利率）×风险保额