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[单选题]

已知目前无风险资产收益率为5%，市场组合的平均收益率为10%，市场组合平均收益率的标准差为12%。如果甲公司股票收益率与市场组合平均收益率之间的协方差为2.88%，则下列说法中正确的是（）

A.甲公司股票的β系数为2

B.甲公司股票的要求收益率为16%

C.如果该股票为零增长股票，股利固定为2元，则股票价值为30元

D.如果市场是完全有效的，则甲公司股票的预期收益率为10%

答案
A、甲公司股票的β系数为2
解析：甲公司股票的β系数=2.88%／(12%×12%)=2，甲公司股票要求的收益率=5%+2×（10%-5%）=15%，所以选项A的说法正确，选项B的说法不正确；如果该股票为零增长股票，股利固定为2元，则股票价值=2/15%=13.33（元），所以选项C的说法不正确：如果市场完全有效，则甲公司股票的预期收益率等于要求的收益率15%，所以选项D的说法不正确
发布时间：2021-10-12
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更多“已知目前无风险资产收益率为5%，市场组合的平均收益率为10%，市场组合平均收益率的标准差为12%。如果甲公司股票收益率与市场组合平均收益率之间的协方差为2.88%，则下列说法中正确的是（）”相关的问题

第1题

已知目前无风险资产收益率为5%，市场组合的平均收益率为10%，市场组合平均收益率的标准差为12%。如果甲公司股票收益率与市场组合平均收益率之间的协方差为2.88%，则下列说法不正确的有（）

A.甲公司股票的β系数为2

B.甲公司股票的要求收益率为16%

C.如果该股票为零增长股票，股利固定为2，则股票价值为30

D.如果市场是完全有效的，则甲公司股票的预期收益率为10%

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第2题

若市场组合的收益率为15%，同期无风险收益率为10%。则市场组合的风险收益率为5%（）
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第3题

关于单项资产的β系数,下列说法正确的有（）

A.表示单项资产收益率的变动受市场平均收益率变动的影响程度

B.其大小取决于该项资产收益率和市场资产组合收益率的相关系数。该项资产收益率的标准差和市场组合收益率的标准差大小

C.当β小于1时,说明其所含的系统风险小于市场组合的风险

D.当β=1时,说明如果市场平均收益率增加1%,那么该资产的收益率也相应地增加1%

E.β系数为正数

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第4题

已知A股票的收益率与市场组合收益率的协方差为27%，A股票收益率的标准差为16%，市场组合收益率的标准差为24%，则A股票的β系数为（）

A.1.125

B.4.687

C.7.031

D.13.312

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第5题

一年期国库券(视为无风险资产)的预期收益率为5%，市场组合的风险溢价为7%，标准差为14%，某有效资产组合的预期收益率为21%，根据资本市场线，该资产组合的标准差为()。
一年期国库券（视为无风险资产)的预期收益率为5%，市场组合的风险溢价为7%，标准差为14%，某有效资产组合的预期收益率为21%，根据资本市场线，该资产组合的标准差为（)。

A、26%

B、30%

C、32%

D、28%

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第6题

已知某股票的贝塔系数为0.5，其收益率的标准差为40%，市场组合收益率的标准差为20%，则该股票收益率与市场组合收益率之间的相关系数为（）

A.0.45

B.0.50

C.0.30

D.0.25

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第7题

已知无风险收益率为3%，市场组合的预期收益率与标准差分别为12%和18%，投资者可以以无风险利率融资。根据投资组合理论，理财师小赵为客户张先生构建了有效的投资组合，该投资组合的预期收益率为21%。根据上述信息可知：小赵为张先生构造的投资组合的标准差为()。
已知无风险收益率为3%，市场组合的预期收益率与标准差分别为12%和18%，投资者可以以无风险利率融资。根据投资组合理论，理财师小赵为客户张先生构建了有效的投资组合，该投资组合的预期收益率为21%。根据上述信息可知：小赵为张先生构造的投资组合的标准差为（)。

A、30%

B、32%

C、36%

D、34%

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第8题

在利用资本资产定价模型确定股票资本成本时，下列关于市场风险溢价的说法中正确的是（）

A.被定义为在一个相当长的历史时期里，市场平均收益率与无风险资产平均收益率之间的差异

B.在未来年度中，市场平均收益率与无风险资产平均收益率之间的差异

C.在最近一年里市场平均收益率与无风险资产平均收益率之间的差异

D.在最近一年里市场平均收益率与债券市场平均收益率之间的差异

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第9题

A公司股票的β值为1.5，当前的无风险利率为0.03，市场组合的期望收益率为0.11。那么，A公司股票期望收益率是（）

A.0.09

B.0.10

C.0.12

D.0.15

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第10题

假定在样本期内无风险利率为6%，市场资产组合的平均收益率为18%；基金A的平均收益率为17.6%，贝塔值为1.2；基金B的平均收益率为17.5%，贝塔值为1；基金C的平均收益率为17.4%，贝塔值为0.8。用詹森指数衡量，绩效最优的基金是（）

A.基金A+基金C

B.基金B

C.基金A

D.基金C

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